PortfoliosLab logo
Сравнение GLAD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLAD и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GLAD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
339.72%
557.08%
GLAD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLAD:

1.35

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

GLAD:

1.74

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

GLAD:

1.27

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GLAD:

1.35

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

GLAD:

5.15

VOO:

2.27

Индекс Язвы

GLAD:

6.04%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

GLAD:

23.11%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GLAD:

-74.87%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GLAD:

-14.50%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.78% против 12.07% соответственно.


GLAD

С начала года

-8.44%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

10.62%

1 год

31.51%

5 лет

26.20%

10 лет

13.78%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLAD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLAD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLAD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLAD: 1.35
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино GLAD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLAD: 1.74
VOO: 0.88
Коэффициент Омега GLAD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLAD: 1.27
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GLAD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLAD: 1.35
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина GLAD, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLAD: 5.15
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
0.54
GLAD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и VOO

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLAD
Gladstone Capital Corporation
9.36%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GLAD и VOO

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.50%
-9.90%
GLAD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и VOO

Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.53%
13.96%
GLAD
VOO