Сравнение GLAD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или VOO.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и VOO
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность 34.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLAD имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции VOO немного отстают с 13.18%.
GLAD
34.20%
8.26%
25.45%
42.44%
15.38%
13.80%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| GLAD | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 9.90 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 4.33% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.39% | 12.19% |
| Макс. просадка | -74.87% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GLAD и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и VOO
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 7.47% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и VOO
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и VOO
Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.