PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLAD с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLAD с MO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или MO.

Корреляция

Корреляция между GLAD и MO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLAD и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
464.90%
5,183.87%
GLAD
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLAD:

1.35

MO:

2.53

Коэф-т Сортино

GLAD:

1.74

MO:

3.58

Коэф-т Омега

GLAD:

1.27

MO:

1.47

Коэф-т Кальмара

GLAD:

1.35

MO:

4.56

Коэф-т Мартина

GLAD:

5.15

MO:

10.92

Индекс Язвы

GLAD:

6.04%

MO:

4.30%

Дневная вол-ть

GLAD:

23.11%

MO:

18.57%

Макс. просадка

GLAD:

-74.87%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

GLAD:

-14.50%

MO:

-2.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLAD:

$564.50M

MO:

$99.01B

EPS

GLAD:

$4.64

MO:

$6.54

Коэффициент P/E

GLAD:

5.45

MO:

8.98

Коэффициент PEG

GLAD:

2.31

MO:

4.01

Коэффициент P/S

GLAD:

5.92

MO:

4.84

Коэффициент P/B

GLAD:

1.15

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

GLAD:

$79.35M

MO:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLAD:

$79.35M

MO:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

GLAD:

-$13.47M

MO:

$12.01B

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 13.78% против 7.99% соответственно.

GLAD

С начала года

-8.44%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

10.62%

1 год

31.51%

5 лет

26.20%

10 лет

13.78%

MO

С начала года

13.42%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

21.63%

1 год

44.69%

5 лет

17.19%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLAD и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLAD c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLAD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLAD: 1.35
MO: 2.53
Коэффициент Сортино GLAD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLAD: 1.74
MO: 3.58
Коэффициент Омега GLAD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLAD: 1.27
MO: 1.47
Коэффициент Кальмара GLAD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLAD: 1.35
MO: 4.56
Коэффициент Мартина GLAD, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLAD: 5.15
MO: 10.92

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
2.53
GLAD
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и MO

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности MO в 6.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLAD
Gladstone Capital Corporation		9.36%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%
MO
Altria Group, Inc.		6.93%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок GLAD и MO

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.50%
-2.93%
GLAD
MO

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и MO

Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.53%
7.10%
GLAD
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLAD и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию