Сравнение GLAD с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или JPM.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и JPM
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность 34.20%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 47.33%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.80% против 18.17% соответственно.
GLAD
34.20%
8.26%
25.45%
42.44%
15.38%
13.80%
JPM
47.33%
9.21%
25.75%
63.44%
16.72%
18.17%
Фундаментальные показатели
| GLAD | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $584.37M | $684.38B |
| EPS | $4.34 | $17.82 |
| Цена/прибыль | 6.03 | 13.51 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $109.55M | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $100.42M | $169.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $74.92M | $118.87B |
Основные характеристики
| GLAD | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 6.30 |
| Коэф-т Мартина | 9.90 | 19.13 |
| Индекс Язвы | 4.33% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 17.39% | 23.04% |
| Макс. просадка | -74.87% | -74.02% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GLAD и JPM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и JPM
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 7.47% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и JPM
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и JPM
Текущая волатильность для Gladstone Capital Corporation (GLAD) составляет 4.90%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что GLAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности