PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLAD с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLAD с JPM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или JPM.

Корреляция

Корреляция между GLAD и JPM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLAD и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
464.90%
1,856.46%
GLAD
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLAD:

1.35

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

GLAD:

1.74

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

GLAD:

1.27

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

GLAD:

1.35

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

GLAD:

5.15

JPM:

4.27

Индекс Язвы

GLAD:

6.04%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

GLAD:

23.11%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

GLAD:

-74.87%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

GLAD:

-14.50%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLAD:

$564.50M

JPM:

$679.88B

EPS

GLAD:

$4.64

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

GLAD:

5.45

JPM:

12.00

Коэффициент PEG

GLAD:

2.31

JPM:

6.58

Коэффициент P/S

GLAD:

5.92

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

GLAD:

1.15

JPM:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

GLAD:

$79.35M

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLAD:

$79.35M

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

GLAD:

-$13.47M

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.78% против 17.76% соответственно.

GLAD

С начала года

-8.44%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

10.62%

1 год

31.51%

5 лет

26.20%

10 лет

13.78%

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.87%

5 лет

25.34%

10 лет

17.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLAD и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLAD c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLAD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLAD: 1.35
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино GLAD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLAD: 1.74
JPM: 1.56
Коэффициент Омега GLAD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLAD: 1.27
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара GLAD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLAD: 1.35
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина GLAD, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLAD: 5.15
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
1.04
GLAD
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и JPM

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности JPM в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLAD
Gladstone Capital Corporation		9.36%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок GLAD и JPM

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.50%
-12.47%
GLAD
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и JPM

Gladstone Capital Corporation (GLAD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 15.53% и 15.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.53%
15.62%
GLAD
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLAD и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию