PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLAD с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLAD с JEPI

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или JEPI.

Корреляция

Корреляция между GLAD и JEPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GLAD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.45%
58.20%
GLAD
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLAD:

1.38

JEPI:

-0.12

Коэф-т Сортино

GLAD:

1.71

JEPI:

-0.07

Коэф-т Омега

GLAD:

1.27

JEPI:

0.99

Коэф-т Кальмара

GLAD:

1.28

JEPI:

-0.11

Коэф-т Мартина

GLAD:

6.61

JEPI:

-0.59

Индекс Язвы

GLAD:

4.43%

JEPI:

2.13%

Дневная вол-ть

GLAD:

21.20%

JEPI:

10.87%

Макс. просадка

GLAD:

-74.87%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

GLAD:

-22.97%

JEPI:

-11.88%

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность -17.51%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -8.04%.

GLAD

С начала года

-17.51%

1 месяц

-16.46%

6 месяцев

0.57%

1 год

27.61%

5 лет

23.46%

10 лет

12.80%

JEPI

С начала года

-8.04%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

-8.28%

1 год

-1.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLAD и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLAD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLAD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
GLAD: 1.38
JEPI: -0.12
Коэффициент Сортино GLAD, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLAD: 1.71
JEPI: -0.07
Коэффициент Омега GLAD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLAD: 1.27
JEPI: 0.99
Коэффициент Кальмара GLAD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GLAD: 1.28
JEPI: -0.11
Коэффициент Мартина GLAD, с текущим значением в 6.61, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
GLAD: 6.61
JEPI: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
-0.12
GLAD
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и JEPI

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности JEPI в 8.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLAD
Gladstone Capital Corporation		10.32%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.34%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLAD и JEPI

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.97%
-11.88%
GLAD
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и JEPI

Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.02%
7.18%
GLAD
JEPI