Сравнение GLAD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или JEPI.
Основные характеристики
| GLAD | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.33% | 5.39% |
| Дох-ть за 1 год | 29.59% | 11.72% |
| Дох-ть за 3 года | 8.87% | 7.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 18.11% | 7.18% |
| Макс. просадка | -74.88% | -13.71% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.92% |
Корреляция
Корреляция между GLAD и JEPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и JEPI
С начала года, GLAD показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и JEPI
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности JEPI в 7.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 9.11% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.35% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и JEPI
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и JEPI
Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.