Сравнение GLAD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность 34.78%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.71%.
GLAD
34.78%
8.25%
24.30%
44.92%
14.90%
13.80%
JEPI
14.71%
-0.18%
7.76%
17.98%
N/A
N/A
Основные характеристики
| GLAD | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.76 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 10.38 | 18.00 |
| Индекс Язвы | 4.33% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 17.27% | 7.05% |
| Макс. просадка | -74.88% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GLAD и JEPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и JEPI
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 7.39% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и JEPI
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и JEPI
Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.