Сравнение GLAD.L с VAGP.L
GLAD.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) are both Global Bonds funds - GLAD.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while VAGP.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLAD.L returned 0.65%/yr vs -1.29%/yr for VAGP.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLAD.L и VAGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLAD.L торгуется в USD, в то время как VAGP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLAD.L показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у VAGP.L с доходностью -0.06%.
GLAD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
VAGP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLAD.L и VAGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.54% | 4.72% | 3.23% | 6.73% | -11.24% | -1.59% | 5.21% | -0.04% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | -0.05% | 12.88% | 0.80% | 11.42% | -23.02% | -2.91% | 8.54% | 4.46% |
Correlation
The correlation between GLAD.L and VAGP.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between GLAD.L and VAGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAD.L vs. VAGP.L — Ранг доходности на риск
GLAD.L
VAGP.L
Сравнение GLAD.L c VAGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAD.L | VAGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.41 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 0.96 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAD.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.27 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.12 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.12 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GLAD.L и VAGP.L
Максимальная просадка GLAD.L за все время составила -15.20%, что меньше максимальной просадки VAGP.L в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD.L и VAGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAD.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.20% | -35.75% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -5.54% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | -11.71% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -35.75% | +20.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -6.85% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -11.63% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.34% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD.L и VAGP.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что GLAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAD.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.78% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 6.28% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 8.32% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 10.78% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 10.80% | -6.53% |
Сравнение комиссий GLAD.L и VAGP.L
И GLAD.L, и VAGP.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD.L и VAGP.L
GLAD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 3.55% | 3.50% | 3.08% | 2.37% | 1.46% | 0.86% | 1.21% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
GLAD.L and VAGP.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLAD.L and VAGP.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
GLAD.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while VAGP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для GLAD.L и VAGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор