PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJGB.L с IAUP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GJGB.L с IAUP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GJGB.L (VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF) and IAUP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc) are both Gold funds - GJGB.L tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index while IAUP.L tracks the S&P Commodity Producers Gold Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GJGB.L returned 18.91%/yr vs 20.01%/yr for IAUP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GJGB.L и IAUP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GJGB.L торгуется в GBP, в то время как IAUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GJGB.L показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у IAUP.L с доходностью 2.08%.

GJGB.L

1 день
0.69%
1 месяц
-7.95%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
6.02%
1 год
64.29%
3 года*
42.48%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—

IAUP.L

1 день
0.89%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.08%
6 месяцев
6.73%
1 год
65.17%
3 года*
38.53%
5 лет*
20.01%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GJGB.L и IAUP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GJGB.L
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF		-1.48%156.51%14.83%1.67%-2.76%-22.00%25.74%39.66%-7.88%-5.15%
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		2.05%135.86%13.48%3.92%-0.48%-9.46%19.97%40.10%-4.24%-5.26%

Correlation

The correlation between GJGB.L and IAUP.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.90

The correlation between GJGB.L and IAUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GJGB.L и IAUP.L

Секторы
GJGB.L
IAUP.L

Сырьевые материалы

100.0%
99.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GJGB.L
100.0%
IAUP.L
99.8%

Коммуникационные услуги

GJGB.L

-

IAUP.L

-

Потребительский циклический сектор

GJGB.L

-

IAUP.L

-

Потребительский защитный сектор

GJGB.L

-

IAUP.L

-

Энергетика

GJGB.L

-

IAUP.L

-

Финансовые услуги

GJGB.L

-

IAUP.L

-

Здравоохранение

GJGB.L

-

IAUP.L

-

Промышленность

GJGB.L

-

IAUP.L
0.2%

Недвижимость

GJGB.L

-

IAUP.L

-

Технологии

GJGB.L

-

IAUP.L

-

Коммунальные услуги

GJGB.L

-

IAUP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с GJGB.L:
GJGB.L с GDXJGJGB.L с GDGB.LGJGB.L с AUCP.LGJGB.L с SGLS.LGJGB.L с SGLN.LGJGB.L с SMHGJGB.L с SPGP.L
Часто сравнивают с IAUP.L:
IAUP.L с IAUIAUP.L с GLDIAUP.L с GDXJIAUP.L с AIQIAUP.L с IGLN.LIAUP.L с IWVL.LIAUP.L с SMH

Доходность на риск

GJGB.L vs. IAUP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJGB.L
Ранг доходности на риск GJGB.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJGB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJGB.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJGB.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJGB.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJGB.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJGB.L c IAUP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJGB.LIAUP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.55

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.02

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.33

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

6.00

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJGB.L vs. IAUP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJGB.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUP.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJGB.L и IAUP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJGB.LIAUP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.12

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GJGB.L и IAUP.L

Максимальная просадка GJGB.L за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки IAUP.L в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJGB.L и IAUP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GJGB.LIAUP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.12%

-79.55%

+30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.95%

-27.83%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.95%

-27.83%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.65%

-34.46%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.14%

-23.65%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.35%

-42.75%

+20.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

10.82%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GJGB.L и IAUP.L

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что GJGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GJGB.LIAUP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.00%

14.32%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.81%

33.78%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.62%

41.83%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.94%

32.90%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.80%

33.38%

+3.42%

Сравнение комиссий GJGB.L и IAUP.L

И GJGB.L, и IAUP.L имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJGB.L и IAUP.L

Ни GJGB.L, ни IAUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GJGB.L and IAUP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GJGB.L and IAUP.L have the same expense ratio: 0.55% per year.

GJGB.L tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while IAUP.L tracks S&P Commodity Producers Gold Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GJGB.L и IAUP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор