Сравнение GIVN.SW с OR.PA
GIVN.SW (Givaudan SA) and OR.PA (L'Oréal S.A.) are both stocks. GIVN.SW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GIVN.SW returned 8.29%/yr vs 9.62%/yr for OR.PA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIVN.SW и OR.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GIVN.SW торгуется в CHF, в то время как OR.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OR.PA были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GIVN.SW показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у OR.PA с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции GIVN.SW уступали акциям OR.PA по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.62% соответственно.
GIVN.SW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 18.60%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -3.57%
- 10 лет*
- 8.29%
OR.PA
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам GIVN.SW и OR.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | 3.94% | -19.23% | 15.75% | 25.84% | -39.83% | 30.78% | 25.68% | 36.39% | 3.86% | 24.44% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 7.33% | 8.22% | -22.04% | 28.66% | -22.67% | 30.22% | 18.89% | 28.51% | 6.69% | 20.87% |
Correlation
The correlation between GIVN.SW and OR.PA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIVN.SW vs. OR.PA — Ранг доходности на риск
GIVN.SW
OR.PA
Сравнение GIVN.SW c OR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Givaudan SA (GIVN.SW) и L'Oréal S.A. (OR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIVN.SW | OR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.23 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.43 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIVN.SW и OR.PA
Максимальная просадка GIVN.SW за все время составила -52.24%, что меньше максимальной просадки OR.PA в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIVN.SW и OR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIVN.SW | OR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.24% | -56.74% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.06% | -17.33% | -17.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.61% | -33.58% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.48% | -33.58% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -33.58% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.71% | -16.94% | -11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -14.13% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.77% | 9.15% | +14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIVN.SW и OR.PA
Givaudan SA (GIVN.SW) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с L'Oréal S.A. (OR.PA) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что GIVN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIVN.SW | OR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 6.29% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.24% | 19.95% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 25.76% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 25.32% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 23.36% | -2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIVN.SW и OR.PA
Дивидендная доходность GIVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности OR.PA в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | 2.26% | 2.23% | 1.71% | 1.92% | 2.33% | 1.34% | 1.66% | 1.98% | 2.55% | 2.49% | 2.89% | 2.74% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.84% | 1.91% | 1.93% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 3.57% | 3.58% | 3.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIVN.SW и OR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Givaudan SA и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIVN.SW and OR.PA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GIVN.SW и OR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор