Сравнение GIS с PG
GIS (General Mills, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GIS in Packaged Foods, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, GIS returned -2.93%/yr vs 8.43%/yr for PG. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GIS и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -18.94%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -2.93% против 8.43% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- -23.36%
- С начала года
- -18.94%
- 1 год
- -22.35%
- 3 года*
- -17.56%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- -2.93%
- Всё время*
- 9.10%
PG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -5.01%
- С начала года
- 4.71%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 8.43%
- Всё время*
- 10.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $347.00M | $347.10M | $367.32M | |
| $1.36B | $1.28B | $1.30B |
Сравнение доходности по годам GIS и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -18.94% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
PG The Procter & Gamble Company | 4.71% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between GIS and PG is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г. | 0.41 |
The correlation between GIS and PG shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$19.18B
PG:
$348.95B
GIS:
-$0.16
PG:
$6.62
GIS:
1.06
PG:
4.09
GIS:
2.62
PG:
6.55
GIS:
$18.42B
PG:
$87.03B
GIS:
$6.19B
PG:
$43.67B
GIS:
$300.90M
PG:
$21.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. PG — Ранг доходности на риск
GIS
PG
Сравнение GIS c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.03 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.04 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и PG
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -54.25% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.28% | -15.52% | -18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.45% | -21.15% | -32.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -23.77% | -35.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -23.77% | -35.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.14% | -14.28% | -39.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -12.17% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.35% | 9.14% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и PG
General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 6.19% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 15.74% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 19.70% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.10% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 19.19% | +3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и PG
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности PG в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 6.79% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.92% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и PG
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.28B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.09B при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности -45.4%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 3.95B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.01B при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности -43.6%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and PG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (9.64%) compared to PG (6.19%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор