Сравнение GINC.L с FBT.L
GINC.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - GINC.L is a Global Equity Income fund tracking the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index, while FBT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GINC.L returned 12.85%/yr vs 9.12%/yr for FBT.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GINC.L и FBT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GINC.L показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у FBT.L с доходностью 19.11%.
GINC.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
FBT.L
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.74%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 19.11%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GINC.L и FBT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 13.35% | 30.32% | 6.57% | 10.62% | 4.04% | 10.87% | 10.23% |
FBT.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc | 19.11% | 17.28% | 6.52% | -1.81% | 5.32% | -2.57% | 7,473.50% |
Correlation
The correlation between GINC.L and FBT.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINC.L vs. FBT.L — Ранг доходности на риск
GINC.L
FBT.L
Сравнение GINC.L c FBT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GINC.L | FBT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.42 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 3.82 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.71 | 10.35 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GINC.L и FBT.L
Максимальная просадка GINC.L за все время составила -29.42%, примерно равная максимальной просадке FBT.L в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINC.L и FBT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINC.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -30.39% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -13.81% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -24.59% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.34% | -24.59% | +12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -3.06% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -13.20% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 5.10% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINC.L и FBT.L
Текущая волатильность для First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) составляет 2.39%, в то время как у First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что GINC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINC.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 6.19% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 15.84% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 20.94% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 23.81% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 3,209.77% | -3,194.49% |
Сравнение комиссий GINC.L и FBT.L
И GINC.L, и FBT.L имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINC.L и FBT.L
Дивидендная доходность GINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как FBT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 3.36% | 3.67% | 4.33% | 5.62% | 5.35% | 3.84% | 3.47% | 3.95% | 3.66% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
GINC.L and FBT.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GINC.L and FBT.L have the same expense ratio: 0.60% per year.
GINC.L is categorized as Global Equity Income, while FBT.L is Health & Biotech Equities. GINC.L tracks Nasdaq Global High Equity Income NTR Index, while FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD.
Подберите оптимальное распределение для GINC.L и FBT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор