Сравнение GIMDX с IMCDX
GIMDX (Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GIMDX charges 0.92%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности GIMDX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIMDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 2.76%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIMDX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMDX Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund | 1.82% | 10.32% | 6.69% | 7.75% | -9.25% | -8.00% | 3.88% | 12.95% | -10.15% | 16.75% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between GIMDX and IMCDX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIMDX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
GIMDX
IMCDX
Сравнение GIMDX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund (GIMDX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMDX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMDX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GIMDX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIMDX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMDX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIMDX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | — | — |
Сравнение комиссий GIMDX и IMCDX
GIMDX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMDX и IMCDX
Дивидендная доходность GIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMDX Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund | 6.70% | 6.73% | 6.25% | 20.28% | 9.59% | 4.30% | 3.50% | 4.30% | 5.83% | 5.80% | 6.14% | 6.46% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
GIMDX and IMCDX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GIMDX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор