PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GILS.L с UKG5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GILS.L и UKG5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILS.L показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у UKG5.L с доходностью 0.57%.


GILS.L

1 день
0.22%
1 месяц
0.76%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-3.99%
1 год
-0.89%
3 года*
-0.26%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-3.33%

UKG5.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.12%
3 года*
4.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILS.L и UKG5.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GILS.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
-1.13%1.70%-5.79%1.51%-25.53%0.47%
UKG5.L
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF
0.57%5.06%2.37%3.91%-5.07%-0.54%

Correlation

The correlation between GILS.L and UKG5.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2021 г.

0.61

Over the past year, GILS.L and UKG5.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

Доходность на риск

GILS.L vs. UKG5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GILS.L
Ранг доходности на риск GILS.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILS.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILS.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILS.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILS.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILS.L: 77
Ранг коэф-та Мартина

UKG5.L
Ранг доходности на риск UKG5.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKG5.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKG5.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKG5.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKG5.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKG5.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILS.L c UKG5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILS.LUKG5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.64

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

5.63

-5.97

GILS.L vs. UKG5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILS.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа UKG5.L равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILS.L и UKG5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GILS.LUKG5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.64

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.53

-0.52

Просадки

Сравнение просадок GILS.L и UKG5.L

Максимальная просадка GILS.L за все время составила -38.75%, что больше максимальной просадки UKG5.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILS.L и UKG5.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GILS.LUKG5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.75%

-8.78%

-29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-1.87%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.33%

-1.87%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.86%

-0.60%

-35.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-2.40%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.55%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GILS.L и UKG5.L

Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что GILS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKG5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GILS.LUKG5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

0.86%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

1.68%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

1.88%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

2.80%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

2.80%

+6.26%

Сравнение комиссий GILS.L и UKG5.L

GILS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UKG5.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GILS.L и UKG5.L

GILS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKG5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GILS.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%
UKG5.L
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF
3.94%3.94%3.66%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GILS.L and UKG5.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GILS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GILS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for UKG5.L.

GILS.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks, while UKG5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Lyxor and Legal & General. Their fees differ too: 0.05% for GILS.L and 0.06% for UKG5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILS.L и UKG5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор