Сравнение GILS.L с UKG5.L
GILS.L (Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) and UKG5.L (L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - GILS.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks while UKG5.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, GILS.L returned -0.26%/yr vs 4.11%/yr for UKG5.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GILS.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for UKG5.L.
Доходность
Сравнение доходности GILS.L и UKG5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILS.L показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у UKG5.L с доходностью 0.57%.
GILS.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- -0.26%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -3.33%
UKG5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILS.L и UKG5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -1.13% | 1.70% | -5.79% | 1.51% | -25.53% | 0.47% |
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 0.57% | 5.06% | 2.37% | 3.91% | -5.07% | -0.54% |
Correlation
The correlation between GILS.L and UKG5.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2021 г. | 0.61 |
Over the past year, GILS.L and UKG5.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILS.L vs. UKG5.L — Ранг доходности на риск
GILS.L
UKG5.L
Сравнение GILS.L c UKG5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILS.L | UKG5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.64 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 5.63 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILS.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.64 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.53 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок GILS.L и UKG5.L
Максимальная просадка GILS.L за все время составила -38.75%, что больше максимальной просадки UKG5.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILS.L и UKG5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILS.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.75% | -8.78% | -29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -1.87% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.33% | -1.87% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -0.60% | -35.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -2.40% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 0.55% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILS.L и UKG5.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что GILS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKG5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILS.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 0.86% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 1.68% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 1.88% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 2.80% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 2.80% | +6.26% |
Сравнение комиссий GILS.L и UKG5.L
GILS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UKG5.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILS.L и UKG5.L
GILS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKG5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 3.94% | 3.94% | 3.66% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GILS.L and UKG5.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for UKG5.L.
GILS.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks, while UKG5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Lyxor and Legal & General. Their fees differ too: 0.05% for GILS.L and 0.06% for UKG5.L.
Подберите оптимальное распределение для GILS.L и UKG5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор