Сравнение GILS.L с CUKX.L
GILS.L (Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) and CUKX.L (iShares FTSE 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GILS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks, while CUKX.L is a fund fund tracking the FTSE 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GILS.L returned -3.33%/yr vs 9.06%/yr for CUKX.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GILS.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for CUKX.L.
Доходность
Сравнение доходности GILS.L и CUKX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILS.L показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у CUKX.L с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции GILS.L уступали акциям CUKX.L по среднегодовой доходности: -3.33% против 9.06% соответственно.
GILS.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- -0.26%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -3.33%
CUKX.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам GILS.L и CUKX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -1.13% | 1.70% | -5.79% | 1.51% | -25.53% | -6.84% | 5.96% | 4.09% | -2.08% | -1.13% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 5.86% | 25.78% | 9.30% | 7.72% | 4.97% | 17.48% | -11.28% | 17.23% | -9.05% | 12.45% |
Correlation
The correlation between GILS.L and CUKX.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | -0.01 |
The correlation between GILS.L and CUKX.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILS.L vs. CUKX.L — Ранг доходности на риск
GILS.L
CUKX.L
Сравнение GILS.L c CUKX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILS.L | CUKX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.41 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 8.21 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILS.L | CUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.97 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.92 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | 0.60 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.53 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок GILS.L и CUKX.L
Максимальная просадка GILS.L за все время составила -38.75%, что больше максимальной просадки CUKX.L в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILS.L и CUKX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILS.L | CUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.75% | -34.50% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.89% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.33% | -12.88% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -12.88% | -21.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -34.50% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -4.15% | -31.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -4.40% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.62% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILS.L и CUKX.L
Текущая волатильность для Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) составляет 2.44%, в то время как у iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что GILS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILS.L | CUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 4.08% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 9.48% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 10.87% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 12.71% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 15.08% | -6.02% |
Сравнение комиссий GILS.L и CUKX.L
GILS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CUKX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILS.L и CUKX.L
Ни GILS.L, ни CUKX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
GILS.L and CUKX.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CUKX.L.
GILS.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks, while CUKX.L tracks FTSE 100 Index. They also come from different issuers: Lyxor and iShares. Their fees differ too: 0.05% for GILS.L and 0.07% for CUKX.L.
Подберите оптимальное распределение для GILS.L и CUKX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор