Сравнение GILI.L с TIP5.L
GILI.L (Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist) and TIP5.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds - GILI.L tracks the FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks while TIP5.L tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, GILI.L returned -8.32%/yr vs 4.41%/yr for TIP5.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GILI.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for TIP5.L.
Доходность
Сравнение доходности GILI.L и TIP5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILI.L торгуется в GBp, в то время как TIP5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIP5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILI.L показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у TIP5.L с доходностью 2.15%.
GILI.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- -1.24%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- -1.42%
TIP5.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILI.L и TIP5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | -0.12% | 1.23% | -9.36% | 0.22% | -33.81% | 3.90% | 10.51% | 6.04% | -0.74% | -2.41% |
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.15% | -1.35% | 6.73% | -0.97% | 8.82% | 6.42% | 1.83% | 0.91% | 6.52% | -3.93% |
Correlation
The correlation between GILI.L and TIP5.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.15 |
The correlation between GILI.L and TIP5.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILI.L vs. TIP5.L — Ранг доходности на риск
GILI.L
TIP5.L
Сравнение GILI.L c TIP5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILI.L | TIP5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.96 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 2.76 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILI.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.80 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.53 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.33 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GILI.L и TIP5.L
Максимальная просадка GILI.L за все время составила -49.28%, что больше максимальной просадки TIP5.L в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILI.L и TIP5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILI.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.28% | -16.56% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -5.59% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -8.61% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.28% | -16.56% | -32.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.05% | -5.18% | -37.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -6.55% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.95% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILI.L и TIP5.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что GILI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILI.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 1.70% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 5.09% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 6.67% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 8.39% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 8.74% | +7.70% |
Сравнение комиссий GILI.L и TIP5.L
GILI.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIP5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILI.L и TIP5.L
Дивидендная доходность GILI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TIP5.L в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.81% | 5.93% | 6.97% | 5.15% | 0.34% | 0.37% | 3.00% | 3.27% | 2.99% | 1.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GILI.L and TIP5.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILI.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILI.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for TIP5.L.
GILI.L tracks FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks, while TIP5.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: Lyxor and iShares. Their fees differ too: 0.07% for GILI.L and 0.10% for TIP5.L.
Подберите оптимальное распределение для GILI.L и TIP5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор