Сравнение GILI.L с SWDA.L
GILI.L (Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GILI.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GILI.L returned -1.42%/yr vs 13.91%/yr for SWDA.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GILI.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности GILI.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILI.L показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции GILI.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: -1.42% против 13.91% соответственно.
GILI.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- -1.24%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- -1.42%
SWDA.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам GILI.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | -0.12% | 1.23% | -9.36% | 0.22% | -33.81% | 3.90% | 10.51% | 6.04% | -0.74% | 1.90% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.08% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
Correlation
The correlation between GILI.L and SWDA.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between GILI.L and SWDA.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILI.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
GILI.L
SWDA.L
Сравнение GILI.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILI.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.51 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 4.14 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 16.55 | -15.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILI.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.66 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.98 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.96 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.88 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок GILI.L и SWDA.L
Максимальная просадка GILI.L за все время составила -49.28%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILI.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILI.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.28% | -25.58% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -6.55% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -18.50% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.28% | -18.50% | -30.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.28% | -25.58% | -23.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.05% | -0.10% | -42.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -3.49% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.64% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILI.L и SWDA.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что GILI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILI.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.52% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 7.29% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 10.19% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 13.30% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 14.50% | +1.94% |
Сравнение комиссий GILI.L и SWDA.L
GILI.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILI.L и SWDA.L
Дивидендная доходность GILI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GILI.L and SWDA.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILI.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILI.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
GILI.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SWDA.L is Global Equities. GILI.L tracks FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks, while SWDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Lyxor and iShares. Their fees differ too: 0.07% for GILI.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для GILI.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор