PortfoliosLab logo
Сравнение GILD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GILD и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности GILD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
40.23%
6.08%
GILD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILD:

0.60

VOO:

2.03

Коэф-т Сортино

GILD:

0.99

VOO:

2.71

Коэф-т Омега

GILD:

1.14

VOO:

1.38

Коэф-т Кальмара

GILD:

0.50

VOO:

3.01

Коэф-т Мартина

GILD:

1.02

VOO:

13.24

Индекс Язвы

GILD:

14.57%

VOO:

1.92%

Дневная вол-ть

GILD:

24.67%

VOO:

12.57%

Макс. просадка

GILD:

-70.82%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GILD:

-5.36%

VOO:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.89% против 13.28% соответственно.


GILD

С начала года

-0.53%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

40.44%

1 год

14.56%

5 лет

11.64%

10 лет

2.89%

VOO

С начала года

-0.25%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

6.72%

1 год

26.40%

5 лет

14.45%

10 лет

13.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GILD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GILD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.602.03
Коэффициент Сортино GILD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.992.71
Коэффициент Омега GILD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.38
Коэффициент Кальмара GILD, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.503.01
Коэффициент Мартина GILD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.0213.24
GILD
VOO

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.60
2.03
GILD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и VOO

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GILD
Gilead Sciences, Inc.
3.35%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GILD и VOO

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.36%
-3.51%
GILD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и VOO

Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.76%
4.08%
GILD
VOO