Сравнение GIIYX с JIJIX
GIIYX (GuideStone Funds International Equity Index Fund) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, GIIYX returned 9.07%/yr vs 9.41%/yr for JIJIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GIIYX charges 0.23%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.
Доходность
Сравнение доходности GIIYX и JIJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIIYX показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у JIJIX с доходностью 19.12%.
GIIYX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 9.13%
JIJIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.77%
- 6 месяцев
- 11.61%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIIYX и JIJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIYX GuideStone Funds International Equity Index Fund | 10.81% | 31.38% | 4.66% | 18.04% | -15.71% | 10.39% | 8.20% | 8.11% |
JIJIX John Hancock International Dynamic Growth Fund | 19.12% | 23.10% | 24.88% | 18.92% | -31.47% | 17.94% | 36.58% | 13.65% |
Correlation
The correlation between GIIYX and JIJIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.81 |
The correlation between GIIYX and JIJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIIYX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск
GIIYX
JIJIX
Сравнение GIIYX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds International Equity Index Fund (GIIYX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIIYX | JIJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.88 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 6.47 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIIYX и JIJIX
Максимальная просадка GIIYX за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIYX и JIJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIIYX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -41.80% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -16.01% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.50% | -18.04% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -41.80% | +11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -10.76% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -11.33% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.64% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIIYX и JIJIX
Текущая волатильность для GuideStone Funds International Equity Index Fund (GIIYX) составляет 4.28%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что GIIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIIYX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 12.74% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 26.00% | -12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 28.28% | -12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 21.70% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 22.78% | -6.29% |
Сравнение комиссий GIIYX и JIJIX
GIIYX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JIJIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIIYX и JIJIX
Дивидендная доходность GIIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности JIJIX в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIYX GuideStone Funds International Equity Index Fund | 5.37% | 5.95% | 3.01% | 3.06% | 3.00% | 5.44% | 1.99% | 3.03% | 1.44% | 2.33% |
JIJIX John Hancock International Dynamic Growth Fund | 2.47% | 2.94% | 0.13% | 0.22% | 0.79% | 30.17% | 5.62% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIIYX and JIJIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIJIX has higher volatility (12.74%) compared to GIIYX (4.28%). In terms of maximum drawdown, GIIYX dropped -32.55% vs JIJIX's -41.80%.
GIIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIIYX и JIJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор