Сравнение GIGB.L с TDGB.L
GIGB.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc)) and TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GIGB.L is a Mining Equities fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index, while TDGB.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GIGB.L returned 12.75%/yr vs 18.38%/yr for TDGB.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GIGB.L charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for TDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности GIGB.L и TDGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGB.L показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у TDGB.L с доходностью 11.82%.
GIGB.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -18.03%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -2.57%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
TDGB.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам GIGB.L и TDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) | -2.57% | 77.74% | -7.37% | -1.37% | 15.87% | 8.64% | 27.01% | 21.34% | -33.33% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 11.82% | 30.90% | 10.66% | 9.04% | 22.49% | 19.59% | -5.61% | 3.88% | -4.05% |
Correlation
The correlation between GIGB.L and TDGB.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between GIGB.L and TDGB.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGB.L vs. TDGB.L — Ранг доходности на риск
GIGB.L
TDGB.L
Сравнение GIGB.L c TDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) (GIGB.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGB.L | TDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.59 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 6.27 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 20.45 | -15.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGB.L и TDGB.L
Максимальная просадка GIGB.L за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки TDGB.L в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB.L и TDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGB.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -32.94% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -4.66% | -21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -12.42% | -14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -12.42% | -16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.32% | 0.00% | -26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -4.89% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 1.43% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGB.L и TDGB.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) (GIGB.L) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что GIGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGB.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 2.44% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 7.26% | +21.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.92% | 9.30% | +24.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 11.44% | +18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.36% | 13.66% | +15.70% |
Сравнение комиссий GIGB.L и TDGB.L
GIGB.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TDGB.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGB.L и TDGB.L
GIGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.11% | 3.50% | 4.26% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% | 4.38% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
GIGB.L and TDGB.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDGB.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDGB.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for GIGB.L.
GIGB.L is categorized as Mining Equities, while TDGB.L is Global Equities. GIGB.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index, while TDGB.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Their fees differ too: 0.50% for GIGB.L and 0.38% for TDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для GIGB.L и TDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор