PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIDHX с XCIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIDHX с XCIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIDHX (Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund) and XCIIX (BlackRock Enhanced Capital and Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, GIDHX returned 6.58%/yr vs 10.14%/yr for XCIIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIDHX charges 0.89%/yr vs 0.90%/yr for XCIIX.

Доходность

Сравнение доходности GIDHX и XCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и BlackRock Enhanced Capital and Income Fund (XCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIDHX показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у XCIIX с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции GIDHX уступали акциям XCIIX по среднегодовой доходности: 6.58% против 10.14% соответственно.

GIDHX

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.22%
С начала года
8.44%
6 месяцев
11.07%
1 год
18.80%
3 года*
14.07%
5 лет*
6.55%
10 лет*
6.58%

XCIIX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.27%
С начала года
9.55%
6 месяцев
9.21%
1 год
14.91%
3 года*
14.64%
5 лет*
9.39%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIDHX и XCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund		8.44%28.92%-2.17%16.16%-13.41%9.36%1.20%14.82%-12.96%23.84%
XCIIX
BlackRock Enhanced Capital and Income Fund		9.55%10.59%14.15%20.34%-11.31%21.80%13.34%21.26%-10.58%14.36%

Correlation

The correlation between GIDHX and XCIIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.75

Over the past year, the correlation between GIDHX and XCIIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund

BlackRock Enhanced Capital and Income Fund

Часто сравнивают с GIDHX:
GIDHX с NIEGIDHX с QQQIGIDHX с BXMXGIDHX с ENHNXGIDHX с MENYXGIDHX с VDADXGIDHX с SCJIX
Часто сравнивают с XCIIX:
XCIIX с SCAUXXCIIX с CIIXCIIX с EQTIXXCIIX с NIEXCIIX с MENYXXCIIX с SCJIXXCIIX с ENHNX

Доходность на риск

GIDHX vs. XCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIDHX
Ранг доходности на риск GIDHX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDHX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDHX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDHX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDHX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XCIIX
Ранг доходности на риск XCIIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCIIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCIIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCIIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCIIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCIIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIDHX c XCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и BlackRock Enhanced Capital and Income Fund (XCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIDHXXCIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.11

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.46

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.10

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

3.37

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIDHX vs. XCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIDHX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа XCIIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIDHX и XCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIDHXXCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.24

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GIDHX и XCIIX

Максимальная просадка GIDHX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки XCIIX в -56.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDHX и XCIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIDHXXCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-56.56%

+20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-16.02%

+7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-19.50%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.46%

-19.50%

-8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-32.23%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.80%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-18.36%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

4.94%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GIDHX и XCIIX

Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с BlackRock Enhanced Capital and Income Fund (XCIIX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GIDHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIDHXXCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.43%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

13.99%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.97%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

16.84%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

17.16%

-1.74%

Сравнение комиссий GIDHX и XCIIX

GIDHX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии XCIIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIDHX и XCIIX

Дивидендная доходность GIDHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности XCIIX в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund		2.68%2.58%3.27%3.56%0.58%3.09%2.65%3.24%3.42%2.54%3.08%4.13%
XCIIX
BlackRock Enhanced Capital and Income Fund		1.14%4.36%5.30%6.03%11.97%4.99%5.49%2.89%0.68%0.31%0.00%0.66%

Часто задаваемые вопросы

GIDHX and XCIIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIDHX has higher volatility (4.12%) compared to XCIIX (3.43%). In terms of maximum drawdown, GIDHX dropped -36.19% vs XCIIX's -56.56%.

GIDHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIDHX и XCIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор