PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с AOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIAX с AOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).

GIAX и AOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GIAX и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIAX и AOR

2026 (YTD)20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		-7.75%11.73%3.74%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		-0.42%16.44%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью -0.42%.

GIAX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-8.45%
1 год
9.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOR

1 день
0.61%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.64%
1 год
15.12%
3 года*
11.88%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

iShares Core Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Сравнение комиссий GIAX и AOR

GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.

GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF

Доходность на риск

GIAX vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAXAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.41

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.04

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.03

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

8.76

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIAX vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIAX и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAXAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.41

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.66

-0.46

Корреляция

Корреляция между GIAX и AOR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и AOR

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что больше доходности AOR в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		28.50%25.62%10.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.56%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%

Просадки

Сравнение просадок GIAX и AOR

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и AOR.

Загрузка...

Показатели просадок

GIAXAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-24.44%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-7.62%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-4.24%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.50%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.77%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и AOR

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIAXAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

4.27%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

6.52%

+11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

10.74%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

10.49%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

10.64%

+10.29%