Сравнение GHYU.L с ANXU.L
GHYU.L (Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc) and ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both exchange-traded funds - GHYU.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while ANXU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GHYU.L returned 2.66%/yr vs 17.78%/yr for ANXU.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYU.L charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for ANXU.L.
Доходность
Сравнение доходности GHYU.L и ANXU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHYU.L показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у ANXU.L с доходностью 19.66%.
GHYU.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
ANXU.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 21.70%
Сравнение доходности по годам GHYU.L и ANXU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 0.65% | 11.40% | 5.06% | 12.36% | -13.13% | 0.31% | 8.39% |
ANXU.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 19.66% | 19.86% | 26.74% | 56.50% | -33.24% | 27.83% | 34.64% |
Correlation
The correlation between GHYU.L and ANXU.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between GHYU.L and ANXU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYU.L vs. ANXU.L — Ранг доходности на риск
GHYU.L
ANXU.L
Сравнение GHYU.L c ANXU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYU.L | ANXU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.66 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 13.14 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYU.L | ANXU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.54 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.19 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок GHYU.L и ANXU.L
Максимальная просадка GHYU.L за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки ANXU.L в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYU.L и ANXU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYU.L | ANXU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -35.13% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -11.01% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.67% | -22.45% | +17.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -35.13% | +12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.77% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -5.77% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 3.08% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYU.L и ANXU.L
Текущая волатильность для Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) составляет 1.69%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что GHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYU.L | ANXU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 5.03% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 11.93% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 15.91% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 20.79% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 21.15% | -12.21% |
Сравнение комиссий GHYU.L и ANXU.L
GHYU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ANXU.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYU.L и ANXU.L
Ни GHYU.L, ни ANXU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GHYU.L and ANXU.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANXU.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANXU.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for GHYU.L.
GHYU.L is categorized as High Yield Bonds, while ANXU.L is Nasdaq-100. GHYU.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while ANXU.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.25% for GHYU.L and 0.13% for ANXU.L.
Подберите оптимальное распределение для GHYU.L и ANXU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор