PortfoliosLab logo
Сравнение GHYG с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GHYG и XLK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GHYG и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.33%
724.93%
GHYG
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHYG:

1.75

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

GHYG:

2.59

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

GHYG:

1.36

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

GHYG:

2.48

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

GHYG:

11.15

XLK:

0.83

Индекс Язвы

GHYG:

0.92%

XLK:

7.83%

Дневная вол-ть

GHYG:

5.87%

XLK:

30.22%

Макс. просадка

GHYG:

-27.36%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

GHYG:

0.00%

XLK:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -10.19%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 3.93% против 18.48% соответственно.


GHYG

С начала года

4.04%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

3.91%

1 год

10.60%

5 лет

5.84%

10 лет

3.93%

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-9.17%

1 год

6.24%

5 лет

19.71%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GHYG и XLK

GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии GHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GHYG: 0.40%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHYG и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYG
Ранг риск-скорректированной доходности GHYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHYG c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GHYG, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GHYG: 1.75
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино GHYG, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GHYG: 2.59
XLK: 0.51
Коэффициент Омега GHYG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GHYG: 1.36
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара GHYG, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GHYG: 2.48
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина GHYG, с текущим значением в 11.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GHYG: 11.15
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.75
0.22
GHYG
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и XLK

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности XLK в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
5.94%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%5.73%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и XLK

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-13.77%
GHYG
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и XLK

Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 3.71%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.71%
19.02%
GHYG
XLK