Сравнение GHYG с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
GHYG и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHYG или XLK.
Корреляция
Корреляция между GHYG и XLK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и XLK
Основные характеристики
GHYG:
1.04
XLK:
-0.44
GHYG:
1.42
XLK:
-0.43
GHYG:
1.19
XLK:
0.94
GHYG:
1.71
XLK:
-0.47
GHYG:
6.25
XLK:
-1.76
GHYG:
0.88%
XLK:
6.50%
GHYG:
5.27%
XLK:
25.97%
GHYG:
-27.36%
XLK:
-82.05%
GHYG:
-2.99%
XLK:
-24.56%
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -21.43%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 3.68% против 17.37% соответственно.
GHYG
-0.01%
-2.93%
-1.06%
5.68%
6.61%
3.68%
XLK
-21.43%
-17.55%
-18.78%
-10.03%
19.83%
17.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и XLK
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GHYG и XLK
GHYG
XLK
Сравнение GHYG c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и XLK
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности XLK в 0.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.18% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% | 5.73% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.86% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и XLK
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и XLK
Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 2.35%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.