Сравнение GHYG с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
GHYG и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHYG или XLK.
Основные характеристики
| GHYG | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.35% | 3.99% |
| Дох-ть за 1 год | 8.14% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | -0.13% | 12.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.48% | 21.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.59% | 20.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 6.42% | 17.81% |
| Макс. просадка | -27.36% | -82.05% |
| Current Drawdown | -2.15% | -5.15% |
Корреляция
Корреляция между GHYG и XLK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и XLK
С начала года, GHYG показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 2.59% против 20.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и XLK
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GHYG c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и XLK
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности XLK в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 5.89% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% | 5.73% | 5.52% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.74% | 0.76% | 1.04% | 0.69% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и XLK
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и XLK
Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 1.75%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.