PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYG с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYG с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

GHYG и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GHYG и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYG и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		-0.81%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%13.47%-3.79%8.97%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.06% против 21.00% соответственно.

GHYG

1 день
0.45%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.26%
1 год
7.81%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.06%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с HYGGHYG с SHYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с EIFAXGHYG с ESHYGHYG с SCHD
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий GHYG и XLK

GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

GHYG vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYGXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.71

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.97

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

6.31

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYG vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYGXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.13

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между GHYG и XLK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и XLK

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.24%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и XLK

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYGXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-82.05%

+54.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-15.92%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-33.56%

+13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-33.56%

+6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-11.04%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-35.17%

+31.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

4.98%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и XLK

Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 2.51%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYGXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

8.12%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

16.49%

-13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

27.05%

-21.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

24.72%

-16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

24.33%

-15.55%