Сравнение GHYG.L с TAHY.L
GHYG.L (iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds - GHYG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP while TAHY.L tracks the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GHYG.L returned 7.77%/yr vs 6.97%/yr for TAHY.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GHYG.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности GHYG.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GHYG.L торгуется в GBP, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GHYG.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.40%.
GHYG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
TAHY.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHYG.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.85% | 7.85% | 7.10% | 10.89% | -9.48% | -0.17% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.40% | -0.38% | 19.59% | -15.20% | -8.69% | -11.17% |
Correlation
The correlation between GHYG.L and TAHY.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYG.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
GHYG.L
TAHY.L
Сравнение GHYG.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHYG.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.92 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 2.26 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHYG.L и TAHY.L
Максимальная просадка GHYG.L за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYG.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.08% | -40.62% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -5.98% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -7.70% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -15.32% | +14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -21.35% | +18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.43% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG.L и TAHY.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) составляет 1.34%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что GHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYG.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.17% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 5.89% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 7.52% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 14.73% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.95% | 14.73% | -6.78% |
Сравнение комиссий GHYG.L и TAHY.L
GHYG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG.L и TAHY.L
Дивидендная доходность GHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.84% | 5.34% | 5.26% | 4.70% | 4.14% | 3.73% | 4.55% | 1.78% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GHYG.L and TAHY.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GHYG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHYG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
GHYG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.55% for GHYG.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для GHYG.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор