PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHYG.L с TAHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GHYG.L и TAHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GHYG.L торгуется в GBP, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GHYG.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.40%.


GHYG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
1.42%
С начала года
1.85%
1 год
5.20%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.51%
10 лет*

TAHY.L

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
1.64%
С начала года
3.40%
1 год
5.75%
3 года*
6.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYG.L и TAHY.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GHYG.L
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.85%7.85%7.10%10.89%-9.48%-0.17%
TAHY.L
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)
3.40%-0.38%19.59%-15.20%-8.69%-11.17%

Correlation

The correlation between GHYG.L and TAHY.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

GHYG.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYG.L
Ранг доходности на риск GHYG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина

TAHY.L
Ранг доходности на риск TAHY.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAHY.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAHY.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAHY.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAHY.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAHY.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GHYG.LTAHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.92

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

2.26

+6.16

GHYG.L vs. TAHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYG.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа TAHY.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG.L и TAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GHYG.L и TAHY.L

Максимальная просадка GHYG.L за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG.L и TAHY.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GHYG.LTAHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-40.62%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-5.98%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-7.70%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-15.32%

+14.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-21.35%

+18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.43%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG.L и TAHY.L

Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) составляет 1.34%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что GHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GHYG.LTAHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

2.17%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.47%

5.89%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

7.52%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

14.73%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

14.73%

-6.78%

Сравнение комиссий GHYG.L и TAHY.L

GHYG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG.L и TAHY.L

Дивидендная доходность GHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GHYG.L
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
6.84%5.34%5.26%4.70%4.14%3.73%4.55%1.78%
TAHY.L
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GHYG.L and TAHY.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GHYG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GHYG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.

GHYG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.55% for GHYG.L and 0.60% for TAHY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYG.L и TAHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор