Сравнение GHYG.L с HYEA.L
GHYG.L (iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and HYEA.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - GHYG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP while HYEA.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GHYG.L returned 3.46%/yr vs 4.10%/yr for HYEA.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GHYG.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for HYEA.L.
Доходность
Сравнение доходности GHYG.L и HYEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GHYG.L торгуется в GBP, в то время как HYEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GHYG.L показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у HYEA.L с доходностью 1.00%.
GHYG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
HYEA.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHYG.L и HYEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.87% | 7.92% | 6.96% | 11.12% | -9.49% | 3.39% | 2.46% | 3.92% |
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.95% | 6.97% | 4.26% | 7.03% | -1.62% | 1.84% | 3.80% | 2.65% |
Correlation
The correlation between GHYG.L and HYEA.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYG.L vs. HYEA.L — Ранг доходности на риск
GHYG.L
HYEA.L
Сравнение GHYG.L c HYEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG.L | HYEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.10 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 8.60 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG.L | HYEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GHYG.L и HYEA.L
Максимальная просадка GHYG.L за все время составила -23.01%, что больше максимальной просадки HYEA.L в -16.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG.L и HYEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYG.L | HYEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -16.98% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.28% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | -4.27% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.45% | -9.31% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.21% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -2.62% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.82% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG.L и HYEA.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) составляет 1.28%, в то время как у iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что GHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYG.L | HYEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.47% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 3.30% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 4.43% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.47% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 8.00% | -0.12% |
Сравнение комиссий GHYG.L и HYEA.L
GHYG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYEA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG.L и HYEA.L
Дивидендная доходность GHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, тогда как HYEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.38% | 5.34% | 5.26% | 4.69% | 4.15% | 3.73% | 4.54% | 1.79% |
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GHYG.L and HYEA.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYEA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYEA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for GHYG.L.
GHYG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while HYEA.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Their fees differ too: 0.55% for GHYG.L and 0.50% for HYEA.L.
Подберите оптимальное распределение для GHYG.L и HYEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор