PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGRP.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGRP.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRP.L показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.


GGRP.L

1 день
0.39%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.45%
3 года*
9.50%
5 лет*
8.60%
10 лет*

WRDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.84%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRP.L и WRDA.L


2026 (YTD)20252024
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
4.80%7.06%9.08%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
10.16%12.77%20.02%

Correlation

The correlation between GGRP.L and WRDA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.87

The correlation between GGRP.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

GGRP.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRP.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGRP.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

4.18

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

16.68

-9.48

GGRP.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRP.L на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа WRDA.L равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRP.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGRP.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.72

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.51

-0.61

Просадки

Сравнение просадок GGRP.L и WRDA.L

Максимальная просадка GGRP.L за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP.L и WRDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGRP.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-18.38%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-6.53%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-2.27%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.64%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRP.L и WRDA.L

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что GGRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGRP.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.49%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

7.16%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

10.03%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

12.34%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

12.34%

+3.01%

Сравнение комиссий GGRP.L и WRDA.L

GGRP.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRP.L и WRDA.L

Дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.46%1.88%2.13%1.41%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GGRP.L and WRDA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for GGRP.L.

GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.38% for GGRP.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRP.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор