PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGRP.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRP.L с LGGL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - GGRP.L tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGRP.L returned 8.51%/yr vs 12.08%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GGRP.L charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности GGRP.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GGRP.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGRP.L показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у LGGL.L с доходностью 9.26%.

GGRP.L

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
4.22%
С начала года
6.04%
1 год
14.74%
3 года*
10.91%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.26%
1 год
20.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRP.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.04%8.49%11.07%11.60%-3.21%20.97%11.56%28.30%-7.21%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.26%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%22.15%-6.16%

Correlation

The correlation between GGRP.L and LGGL.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.85

The correlation between GGRP.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRP.L и LGGL.L

Секторы
GGRP.L
LGGL.L

Технологии

22.2%
31.5%

Промышленность

18.2%
10.5%

Здравоохранение

16.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

15.3%
9.4%

Финансовые услуги

8.8%
15.2%

Коммуникационные услуги

7.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

3.6%
3.2%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Недвижимость

0.2%
1.7%

Энергетика

0.0%
3.6%

Технологии

GGRP.L
22.2%
LGGL.L
31.5%

Промышленность

GGRP.L
18.2%
LGGL.L
10.5%

Здравоохранение

GGRP.L
16.9%
LGGL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

GGRP.L
15.3%
LGGL.L
9.4%

Финансовые услуги

GGRP.L
8.8%
LGGL.L
15.2%

Коммуникационные услуги

GGRP.L
7.8%
LGGL.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

GGRP.L
6.7%
LGGL.L
4.9%

Сырьевые материалы

GGRP.L
3.6%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

GGRP.L
0.3%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

GGRP.L
0.2%
LGGL.L
1.7%

Энергетика

GGRP.L
0.0%
LGGL.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с GGRP.L:
GGRP.L с FGQD.LGGRP.L с GGRG.LGGRP.L с VHYG.LGGRP.L с HMWO.LGGRP.L с SCHDGGRP.L с QWLDGGRP.L с TDGB.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

GGRP.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRP.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGRP.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.65

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.38

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.04

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

10.99

-4.39

GGRP.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRP.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRP.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGRP.L и LGGL.L

Максимальная просадка GGRP.L за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRP.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-25.97%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-6.59%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-19.24%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-19.24%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.93%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-3.25%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.83%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRP.L и LGGL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) составляет 2.39%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что GGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRP.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

3.15%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

9.62%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

12.12%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

14.54%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

16.22%

-1.40%

Сравнение комиссий GGRP.L и LGGL.L

GGRP.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRP.L и LGGL.L

Дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.18%1.23%1.61%1.84%2.42%1.60%0.84%0.78%2.14%1.42%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGRP.L and LGGL.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for GGRP.L.

GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.38% for GGRP.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRP.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор