PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGROW с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGROW с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gogoro Equity Warrant Exp 4th April 2027 (GGROW) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GGROW и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gogoro Equity Warrant Exp 4th April 2027 (GGROW) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGROW и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
GGROW
Gogoro Equity Warrant Exp 4th April 2027		-39.77%-48.24%-91.50%-42.89%-79.53%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		0.33%25.19%14.53%19.92%-14.03%
Разные валюты инструментов

GGROW торгуется в USD, в то время как XEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGROW показывает доходность -39.77%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью -0.63%.

GGROW

1 день
-35.37%
1 месяц
-32.05%
С начала года
-39.77%
6 месяцев
-73.50%
1 год
-79.34%
3 года*
-79.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.27%
1 год
23.58%
3 года*
17.01%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gogoro Equity Warrant Exp 4th April 2027

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Доходность на риск

GGROW vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGROW
Ранг доходности на риск GGROW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGROW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGROW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGROW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGROW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGROW: 88
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGROW c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gogoro Equity Warrant Exp 4th April 2027 (GGROW) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGROWXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.40

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.01

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.06

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

9.74

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGROW vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGROW на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGROW и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGROWXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.40

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.67

-1.03

Корреляция

Корреляция между GGROW и XEQT.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGROW и XEQT.TO

GGROW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

TTM2025202420232022202120202019
GGROW
Gogoro Equity Warrant Exp 4th April 2027		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок GGROW и XEQT.TO

Максимальная просадка GGROW за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGROW и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GGROWXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-29.74%

-70.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.37%

-11.78%

-72.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-4.27%

-95.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.94%

-4.20%

-83.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.44%

2.64%

+49.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GGROW и XEQT.TO

Gogoro Equity Warrant Exp 4th April 2027 (GGROW) имеет более высокую волатильность в 65.42% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GGROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGROWXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

65.42%

5.94%

+59.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

204.82%

10.05%

+194.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

280.28%

16.91%

+263.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

214.36%

16.05%

+198.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

214.36%

18.75%

+195.61%