Сравнение GGRG.L с WCOB.L
GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while WCOB.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, GGRG.L returned 8.35%/yr vs 8.82%/yr for WCOB.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GGRG.L charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.
Доходность
Сравнение доходности GGRG.L и WCOB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRG.L показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у WCOB.L с доходностью 29.90%. За последние 10 лет акции GGRG.L уступали акциям WCOB.L по среднегодовой доходности: 8.35% против 8.82% соответственно.
GGRG.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 8.35%
WCOB.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 29.33%
- 1 год
- 42.91%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам GGRG.L и WCOB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 5.30% | 8.36% | 11.10% | 11.54% | -3.39% | 20.90% | 12.53% | 29.81% | -5.05% | 17.13% |
WCOB.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 29.90% | 7.73% | 4.50% | -12.06% | 26.46% | 28.35% | -2.13% | 3.31% | -3.90% | -4.31% |
Correlation
The correlation between GGRG.L and WCOB.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between GGRG.L and WCOB.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRG.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск
GGRG.L
WCOB.L
Сравнение GGRG.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRG.L | WCOB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 6.12 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 15.39 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRG.L | WCOB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.42 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GGRG.L и WCOB.L
Максимальная просадка GGRG.L за все время составила -32.96%, примерно равная максимальной просадке WCOB.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRG.L и WCOB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRG.L | WCOB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.96% | -33.06% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -6.98% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.04% | -26.20% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -27.14% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -27.14% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.74% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -17.98% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.78% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRG.L и WCOB.L
Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) составляет 2.44%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что GGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRG.L | WCOB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.52% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 15.41% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 17.63% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.38% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 16.86% | +2.40% |
Сравнение комиссий GGRG.L и WCOB.L
GGRG.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WCOB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRG.L и WCOB.L
Ни GGRG.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GGRG.L and WCOB.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for GGRG.L.
GGRG.L is categorized as Global Equities, while WCOB.L is Commodities. GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.38% for GGRG.L and 0.35% for WCOB.L.
Подберите оптимальное распределение для GGRG.L и WCOB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор