PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GGG с LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GGG и LW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GGG и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graco Inc. (GGG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
263.47%
128.63%
GGG
LW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGG:

0.05

LW:

-0.79

Коэф-т Сортино

GGG:

0.20

LW:

-0.81

Коэф-т Омега

GGG:

1.02

LW:

0.83

Коэф-т Кальмара

GGG:

0.05

LW:

-0.73

Коэф-т Мартина

GGG:

0.09

LW:

-1.42

Индекс Язвы

GGG:

9.89%

LW:

27.42%

Дневная вол-ть

GGG:

19.12%

LW:

49.05%

Макс. просадка

GGG:

-68.77%

LW:

-53.32%

Текущая просадка

GGG:

-9.69%

LW:

-44.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGG:

$14.56B

LW:

$11.72B

EPS

GGG:

$2.83

LW:

$4.26

Цена/прибыль

GGG:

30.46

LW:

19.30

PEG коэффициент

GGG:

2.91

LW:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

GGG:

$2.13B

LW:

$4.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGG:

$1.14B

LW:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

GGG:

$573.71M

LW:

$852.70M

Доходность по периодам

С начала года, GGG показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -41.48%.


GGG

С начала года

-1.19%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

7.20%

1 год

0.05%

5 лет

11.66%

10 лет

13.98%

LW

С начала года

-41.48%

1 месяц

-18.42%

6 месяцев

-26.03%

1 год

-39.15%

5 лет

-4.95%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GGG c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GGG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.05-0.79
Коэффициент Сортино GGG, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.20-0.81
Коэффициент Омега GGG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.020.83
Коэффициент Кальмара GGG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05-0.73
Коэффициент Мартина GGG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.09-1.42
GGG
LW

Показатель коэффициента Шарпа GGG на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGG и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.05
-0.79
GGG
LW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGG и LW

Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности LW в 2.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GGG
Graco Inc.
1.20%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%1.28%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
2.32%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGG и LW

Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки LW в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.69%
-44.73%
GGG
LW

Волатильность

Сравнение волатильности GGG и LW

Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 5.83%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 24.81%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.83%
24.81%
GGG
LW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGG и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab