PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGG с LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GGG с LW

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGG или LW.

Корреляция

Корреляция между GGG и LW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GGG и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graco Inc. (GGG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
251.47%
92.40%
GGG
LW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGG:

-0.35

LW:

-0.74

Коэф-т Сортино

GGG:

-0.34

LW:

-0.77

Коэф-т Омега

GGG:

0.96

LW:

0.86

Коэф-т Кальмара

GGG:

-0.38

LW:

-0.65

Коэф-т Мартина

GGG:

-0.94

LW:

-1.41

Индекс Язвы

GGG:

8.46%

LW:

25.95%

Дневная вол-ть

GGG:

22.94%

LW:

49.44%

Макс. просадка

GGG:

-68.77%

LW:

-56.43%

Текущая просадка

GGG:

-12.68%

LW:

-53.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGG:

$13.60B

LW:

$7.42B

EPS

GGG:

$2.83

LW:

$2.55

Коэффициент P/E

GGG:

28.75

LW:

20.37

Коэффициент PEG

GGG:

2.67

LW:

2.03

Коэффициент P/S

GGG:

6.33

LW:

1.16

Коэффициент P/B

GGG:

5.49

LW:

4.49

Общая выручка (12 мес.)

GGG:

$2.15B

LW:

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGG:

$1.13B

LW:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

GGG:

$629.36M

LW:

$989.60M

Доходность по периодам

С начала года, GGG показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -21.81%.

GGG

С начала года

-2.83%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-0.28%

1 год

-0.19%

5 лет

13.57%

10 лет

14.91%

LW

С начала года

-21.81%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-31.75%

1 год

-36.73%

5 лет

-1.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGG и LW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGG c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GGG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GGG: -0.35
LW: -0.74
Коэффициент Сортино GGG, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GGG: -0.34
LW: -0.77
Коэффициент Омега GGG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GGG: 0.96
LW: 0.86
Коэффициент Кальмара GGG, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GGG: -0.38
LW: -0.65
Коэффициент Мартина GGG, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GGG: -0.94
LW: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа GGG на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGG и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.74
GGG
LW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGG и LW

Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности LW в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGG
Graco Inc.		1.30%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.79%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGG и LW

Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки LW в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.68%
-53.49%
GGG
LW

Волатильность

Сравнение волатильности GGG и LW

Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 12.04%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.04%
15.91%
GGG
LW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGG и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию