PortfoliosLab logo
Сравнение GGG с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GGG и APD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GGG и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graco Inc. (GGG) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41,241.46%
3,908.73%
GGG
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGG:

-0.35

APD:

0.62

Коэф-т Сортино

GGG:

-0.34

APD:

1.12

Коэф-т Омега

GGG:

0.96

APD:

1.15

Коэф-т Кальмара

GGG:

-0.38

APD:

0.66

Коэф-т Мартина

GGG:

-0.94

APD:

2.03

Индекс Язвы

GGG:

8.46%

APD:

8.46%

Дневная вол-ть

GGG:

22.94%

APD:

27.85%

Макс. просадка

GGG:

-68.77%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

GGG:

-12.68%

APD:

-20.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGG:

$13.60B

APD:

$59.81B

EPS

GGG:

$2.83

APD:

$17.28

Коэффициент P/E

GGG:

28.75

APD:

15.46

Коэффициент PEG

GGG:

2.67

APD:

8.08

Коэффициент P/S

GGG:

6.33

APD:

4.97

Коэффициент P/B

GGG:

5.49

APD:

3.56

Общая выручка (12 мес.)

GGG:

$2.15B

APD:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGG:

$1.13B

APD:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

GGG:

$629.36M

APD:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, GGG показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у APD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции GGG превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 14.91% против 9.58% соответственно.


GGG

С начала года

-2.83%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-0.28%

1 год

-0.19%

5 лет

13.57%

10 лет

14.91%

APD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-8.05%

6 месяцев

-14.98%

1 год

16.01%

5 лет

6.14%

10 лет

9.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGG и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGG c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GGG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GGG: -0.35
APD: 0.62
Коэффициент Сортино GGG, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GGG: -0.34
APD: 1.12
Коэффициент Омега GGG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GGG: 0.96
APD: 1.15
Коэффициент Кальмара GGG, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GGG: -0.38
APD: 0.66
Коэффициент Мартина GGG, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GGG: -0.94
APD: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа GGG на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGG и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.62
GGG
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGG и APD

Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности APD в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGG
Graco Inc.
1.30%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.66%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGG и APD

Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.68%
-20.51%
GGG
APD

Волатильность

Сравнение волатильности GGG и APD

Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 12.04%, в то время как у Air Products and Chemicals, Inc. (APD) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.04%
14.48%
GGG
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGG и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию