PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGG с AOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GGG и AOS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GGG с AOS

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и A. O. Smith Corporation (AOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGG или AOS.

Доходность

Сравнение доходности GGG и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graco Inc. (GGG) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGG:

0.17

AOS:

-0.72

Коэф-т Сортино

GGG:

0.28

AOS:

-0.99

Коэф-т Омега

GGG:

1.03

AOS:

0.88

Коэф-т Кальмара

GGG:

0.09

AOS:

-0.59

Коэф-т Мартина

GGG:

0.27

AOS:

-1.05

Индекс Язвы

GGG:

6.89%

AOS:

19.46%

Дневная вол-ть

GGG:

22.43%

AOS:

26.11%

Макс. просадка

GGG:

-68.77%

AOS:

-66.52%

Текущая просадка

GGG:

-10.24%

AOS:

-25.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGG:

$13.98B

AOS:

$9.52B

EPS

GGG:

$2.83

AOS:

$3.58

Коэффициент P/E

GGG:

29.55

AOS:

18.72

Коэффициент PEG

GGG:

2.72

AOS:

1.76

Коэффициент P/S

GGG:

6.50

AOS:

2.50

Коэффициент P/B

GGG:

5.70

AOS:

5.16

Общая выручка (12 мес.)

GGG:

$2.15B

AOS:

$3.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGG:

$1.13B

AOS:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

GGG:

$662.24M

AOS:

$768.80M

Доходность по периодам

С начала года, GGG показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции GGG превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 14.94% против 8.44% соответственно.

GGG

С начала года

-0.10%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

-7.55%

1 год

3.97%

3 года

12.50%

5 лет

14.13%

10 лет

14.94%

AOS

С начала года

-0.74%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-7.81%

1 год

-19.48%

3 года

6.81%

5 лет

11.76%

10 лет

8.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Graco Inc.

A. O. Smith Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGG и AOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGG c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GGG на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа AOS равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGG и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGG и AOS

Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности AOS в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGG
Graco Inc.		1.27%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%
AOS
A. O. Smith Corporation		2.00%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%

Просадки

Сравнение просадок GGG и AOS

Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, примерно равная максимальной просадке AOS в -66.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и AOS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GGG и AOS

Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 6.27%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGG и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20212022202320242025
528.28M
963.90M
(GGG) Общая выручка
(AOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGG и AOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graco Inc. и A. O. Smith Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
52.6%
39.0%
(GGG) Валовая рентабельность
(AOS) Валовая рентабельность
GGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 277.73M при выручке в 528.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 375.40M при выручке в 963.90M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

GGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.01M при выручке в 528.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.80M при выручке в 963.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

GGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.10M при выручке в 528.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.60M при выручке в 963.90M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.