PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGG с AOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GGG с AOS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и A. O. Smith Corporation (AOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGG или AOS.

Корреляция

Корреляция между GGG и AOS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GGG и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graco Inc. (GGG) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40,057.95%
10,996.12%
GGG
AOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGG:

-0.35

AOS:

-0.97

Коэф-т Сортино

GGG:

-0.34

AOS:

-1.28

Коэф-т Омега

GGG:

0.96

AOS:

0.84

Коэф-т Кальмара

GGG:

-0.38

AOS:

-0.72

Коэф-т Мартина

GGG:

-0.94

AOS:

-1.36

Индекс Язвы

GGG:

8.46%

AOS:

18.27%

Дневная вол-ть

GGG:

22.94%

AOS:

25.65%

Макс. просадка

GGG:

-68.77%

AOS:

-66.53%

Текущая просадка

GGG:

-12.68%

AOS:

-28.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGG:

$13.60B

AOS:

$9.37B

EPS

GGG:

$2.83

AOS:

$3.63

Коэффициент P/E

GGG:

28.75

AOS:

17.90

Коэффициент PEG

GGG:

2.67

AOS:

1.65

Коэффициент P/S

GGG:

6.33

AOS:

2.45

Коэффициент P/B

GGG:

5.49

AOS:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

GGG:

$2.15B

AOS:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGG:

$1.13B

AOS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

GGG:

$629.36M

AOS:

$573.20M

Доходность по периодам

С начала года, GGG показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции GGG превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 14.91% против 9.11% соответственно.

GGG

С начала года

-2.83%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-0.28%

1 год

-0.19%

5 лет

13.57%

10 лет

14.91%

AOS

С начала года

-4.24%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-14.64%

1 год

-20.54%

5 лет

10.54%

10 лет

9.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGG и AOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGG c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GGG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GGG: -0.35
AOS: -0.97
Коэффициент Сортино GGG, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GGG: -0.34
AOS: -1.28
Коэффициент Омега GGG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GGG: 0.96
AOS: 0.84
Коэффициент Кальмара GGG, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GGG: -0.38
AOS: -0.72
Коэффициент Мартина GGG, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GGG: -0.94
AOS: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа GGG на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа AOS равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGG и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.97
GGG
AOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGG и AOS

Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности AOS в 2.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGG
Graco Inc.		1.30%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%
AOS
A. O. Smith Corporation		2.03%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%

Просадки

Сравнение просадок GGG и AOS

Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, примерно равная максимальной просадке AOS в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.68%
-28.40%
GGG
AOS

Волатильность

Сравнение волатильности GGG и AOS

Graco Inc. (GGG) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что GGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.04%
10.00%
GGG
AOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGG и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию