PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGG с AOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GGG с AOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGG (Graco Inc.) and AOS (A. O. Smith Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GGG returned 12.00%/yr vs 5.11%/yr for AOS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGG и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graco Inc. (GGG) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGG показывает доходность -9.37%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции GGG превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 12.00% против 5.11% соответственно.

GGG

1 день
-0.35%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-9.37%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-11.42%
3 года*
-1.34%
5 лет*
0.83%
10 лет*
12.00%

AOS

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-14.83%
1 год
-9.49%
3 года*
-4.15%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGG и AOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGG
Graco Inc.		-9.37%-1.46%-1.68%30.62%-15.48%12.56%40.97%25.94%-6.34%65.60%
AOS
A. O. Smith Corporation		-14.27%0.07%-15.92%47.30%-32.07%59.28%17.46%13.65%-29.35%30.78%

Correlation

The correlation between GGG and AOS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г.

0.40

Over the past year, GGG and AOS have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

GGG:

$4.09

AOS:

$3.75

Коэффициент P/E

GGG:

18.06

AOS:

15.13

Коэффициент PEG

GGG:

3.55

AOS:

0.62

Коэффициент P/S

GGG:

4.15

AOS:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

GGG:

$2.25B

AOS:

$3.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGG:

$1.18B

AOS:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

GGG:

$712.41M

AOS:

$794.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Graco Inc.

A. O. Smith Corporation

Часто сравнивают с GGG:
GGG с TTGGG с IEXGGG с CWGGG с DCIGGG с DOVGGG с HUBBGGG с CTVA
Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с VICIAOS с ENBAOS с BIPCAOS с FANGAOS с KMIAOS с CTRA

Доходность на риск

GGG vs. AOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGG
Ранг доходности на риск GGG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG: 88
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGG c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGGAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.39

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-0.41

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.95

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.31

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-0.77

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGG vs. AOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGG на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа AOS равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGG и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGGAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

-0.39

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GGG и AOS

Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, примерно равная максимальной просадке AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и AOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGGAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.77%

-66.07%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.92%

-30.29%

+8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-36.93%

+15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-42.68%

+13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.60%

-46.81%

+16.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.92%

-35.86%

+13.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-20.47%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

12.30%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GGG и AOS

Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 4.52%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGGAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

7.88%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

18.90%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

24.73%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

27.07%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

27.06%

-2.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGG и AOS

Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности AOS в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOS
A. O. Smith Corporation		2.50%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%
GGG
Graco Inc.		1.54%1.34%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%1.06%1.59%1.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGG и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20222023202420252026
540.14M
945.60M
(GGG) Общая выручка
(AOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGG и AOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graco Inc. и A. O. Smith Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
52.0%
38.7%
Активы портфеля
GGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.64M при выручке в 540.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

GGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 540.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

GGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.51M при выручке в 540.14M, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

GGG and AOS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOS has higher volatility (7.88%) compared to GGG (4.52%). In terms of maximum drawdown, GGG dropped -68.77% vs AOS's -66.07%.

AOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGG и AOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор