Сравнение GGB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGB или SCHD.
Корреляция
Корреляция между GGB и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GGB и SCHD
Основные характеристики
GGB:
-0.48
SCHD:
1.20
GGB:
-0.51
SCHD:
1.76
GGB:
0.94
SCHD:
1.21
GGB:
-0.22
SCHD:
1.69
GGB:
-1.08
SCHD:
5.86
GGB:
15.14%
SCHD:
2.30%
GGB:
34.29%
SCHD:
11.25%
GGB:
-96.35%
SCHD:
-33.37%
GGB:
-72.80%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, GGB показывает доходность -19.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.40% против 10.86% соответственно.
GGB
-19.87%
-8.99%
-1.85%
-19.21%
4.15%
5.40%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GGB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGB и SCHD
Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | 4.68% | 6.62% | 12.80% | 11.50% | 1.31% | 1.49% | 2.77% | 0.40% | 0.51% | 5.67% | 3.07% | 1.35% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GGB и SCHD
Максимальная просадка GGB за все время составила -96.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GGB и SCHD
Gerdau S.A. (GGB) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что GGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.