PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGB с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGB с SCHD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGB или SCHD.

Корреляция

Корреляция между GGB и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GGB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gerdau S.A. (GGB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGB:

-0.68

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

GGB:

-0.63

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

GGB:

0.93

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

GGB:

-0.26

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

GGB:

-1.03

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

GGB:

20.49%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

GGB:

37.77%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

GGB:

-96.37%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

GGB:

-75.24%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, GGB показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.87% против 10.65% соответственно.

GGB

С начала года

-1.05%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

-16.44%

1 год

-24.19%

5 лет

19.77%

10 лет

5.87%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.48%

5 лет

13.16%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGB и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGB
Ранг риск-скорректированной доходности GGB, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GGB на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGB и SCHD

Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что сопоставимо с доходностью SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGB
Gerdau S.A.		3.92%4.94%6.58%12.65%11.47%1.25%1.43%2.61%0.42%0.48%5.39%3.02%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GGB и SCHD

Максимальная просадка GGB за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GGB и SCHD

Gerdau S.A. (GGB) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...