Сравнение GFL с VGT
GFL (GFL Environmental Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, GFL returned 3.45%/yr vs 18.91%/yr for VGT. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GFL и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%.
GFL
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -3.19%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- -17.81%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.44%
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $114.76M | $111.94M | $108.39M | |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам GFL и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -3.98% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 44.18% |
Correlation
The correlation between GFL and VGT is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between GFL and VGT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. VGT — Ранг доходности на риск
GFL
VGT
Сравнение GFL c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.50 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.69 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и VGT
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -54.63% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -16.40% | -17.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -27.23% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -35.07% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -4.70% | -15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -7.95% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 6.11% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и VGT
Текущая волатильность для GFL Environmental Inc. (GFL) составляет 7.44%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что GFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 9.00% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 20.38% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 24.47% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 25.92% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 24.93% | +8.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и VGT
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VGT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.16% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
GFL and VGT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (9.00%) compared to GFL (7.44%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор