Сравнение GFL с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GFL Environmental Inc. (GFL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFL или VGT.
Доходность
Сравнение доходности GFL и VGT
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 25.23%.
GFL
27.69%
8.11%
37.99%
46.74%
N/A
N/A
VGT
25.23%
0.64%
13.55%
33.20%
21.96%
20.52%
Основные характеристики
| GFL | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 6.92 | 7.92 |
| Индекс Язвы | 6.42% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 29.20% | 20.99% |
| Макс. просадка | -42.59% | -54.63% |
| Текущая просадка | -3.30% | -3.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GFL и VGT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GFL c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и VGT
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VGT в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.12% | 0.15% | 0.50% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок GFL и VGT
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и VGT
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.