PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GFL с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFL с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GFL (GFL Environmental Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, GFL returned 4.71%/yr vs 18.62%/yr for VGT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GFL Environmental Inc. (GFL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.

GFL

1 день
1.82%
1 месяц
9.73%
6 месяцев
-7.16%
С начала года
-7.62%
1 год
-16.23%
3 года*
1.94%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFL и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020
GFL
GFL Environmental Inc.		-7.62%-3.44%29.26%18.24%-22.65%29.88%67.01%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%44.18%

Correlation

The correlation between GFL and VGT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.31

The correlation between GFL and VGT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GFL Environmental Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с GFL:
GFL с WMGFL с WCNGFL с RSGGFL с CLHGFL с NOAGFL с VOOGFL с SPY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

GFL vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFL
Ранг доходности на риск GFL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFLVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.51

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.01

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.16

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

6.19

-7.12

GFL vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFL на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFL и VGT

Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFLVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-54.63%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.20%

-16.40%

-17.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.88%

-27.23%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.76%

-35.07%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.03%

-9.06%

-13.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-7.94%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.46%

5.70%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GFL и VGT

GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFLVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

8.66%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

19.53%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.40%

23.44%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.02%

25.70%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

24.81%

+8.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFL и VGT

Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFL
GFL Environmental Inc.		0.16%0.14%0.12%0.15%0.16%0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

GFL and VGT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFL has higher volatility (10.92%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFL и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор