Сравнение GFL с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GFL Environmental Inc. (GFL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GFL и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFL и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 1.46% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 73.97% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 49.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
GFL
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. VGT — Ранг доходности на риск
GFL
VGT
Сравнение GFL c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFL | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.10 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.67 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.88 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 5.77 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.10 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.59 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GFL и VGT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и VGT
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.14% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок GFL и VGT
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -54.63% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -16.40% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -35.07% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -11.66% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -8.00% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 5.35% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и VGT
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 8.03% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 16.35% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 27.27% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 25.06% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 24.48% | +8.44% |