Сравнение GFI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Fields Limited (GFI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFI или VOO.
Основные характеристики
| GFI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.33% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 26.25% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 23.75% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.20% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.09% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 1.86 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 13.44% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 48.86% | 12.33% |
| Макс. просадка | -86.06% | -33.99% |
| Текущая просадка | -14.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GFI и VOO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GFI и VOO
С начала года, GFI показывает доходность 15.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.09% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GFI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и VOO
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 2.39% | 2.86% | 3.40% | 3.24% | 1.73% | 0.80% | 1.62% | 1.77% | 1.69% | 0.72% | 0.86% | 2.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GFI и VOO
Максимальная просадка GFI за все время составила -86.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и VOO
Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.