PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTI с GFGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTI с GFGF

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF).

VTI и GFGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или GFGF.

Корреляция

Корреляция между VTI и GFGF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTI и GFGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTI:

0.67

GFGF:

0.84

Коэф-т Сортино

VTI:

1.09

GFGF:

1.29

Коэф-т Омега

VTI:

1.16

GFGF:

1.18

Коэф-т Кальмара

VTI:

0.71

GFGF:

0.99

Коэф-т Мартина

VTI:

2.69

GFGF:

3.51

Индекс Язвы

VTI:

5.09%

GFGF:

4.41%

Дневная вол-ть

VTI:

20.25%

GFGF:

18.35%

Макс. просадка

VTI:

-55.45%

GFGF:

-27.99%

Текущая просадка

VTI:

-4.25%

GFGF:

-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у GFGF с доходностью 0.48%.

VTI

С начала года

0.15%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-1.75%

1 год

13.52%

5 лет

16.93%

10 лет

12.09%

GFGF

С начала года

0.48%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-2.13%

1 год

15.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTI и GFGF

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GFGF в 0.65%.

GFGF
Guru Favorite Stocks ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTI и GFGF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
GFGF
Ранг риск-скорректированной доходности GFGF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFGF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTI c GFGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFGF равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и GFGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и GFGF

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности GFGF в 0.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.10%0.10%0.08%0.42%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTI и GFGF

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки GFGF в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и GFGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и GFGF

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...