Сравнение GFGB.L с SDHY.L
GFGB.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF) and SDHY.L ( iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist) are both High Yield Bonds funds - GFGB.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while SDHY.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GFGB.L returned 4.31%/yr vs 5.74%/yr for SDHY.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFGB.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for SDHY.L.
Доходность
Сравнение доходности GFGB.L и SDHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GFGB.L торгуется в GBP, в то время как SDHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GFGB.L показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у SDHY.L с доходностью 1.84%.
GFGB.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
SDHY.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение доходности по годам GFGB.L и SDHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 3.80% | 2.41% | 7.87% | 4.27% | -2.32% | 3.31% | 13.08% | 9.77% | 6.75% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 1.81% | 1.14% | 8.36% | 3.31% | 8.23% | 4.40% | 1.01% | 5.44% | 11.21% |
Correlation
The correlation between GFGB.L and SDHY.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between GFGB.L and SDHY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFGB.L vs. SDHY.L — Ранг доходности на риск
GFGB.L
SDHY.L
Сравнение GFGB.L c SDHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFGB.L | SDHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.08 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 6.47 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFGB.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.32 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GFGB.L и SDHY.L
Максимальная просадка GFGB.L за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки SDHY.L в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGB.L и SDHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFGB.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -13.12% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.94% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -8.65% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.36% | -11.99% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.61% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -4.07% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.27% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFGB.L и SDHY.L
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что GFGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFGB.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 1.95% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 4.74% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 6.24% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 8.31% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 9.85% | -1.05% |
Сравнение комиссий GFGB.L и SDHY.L
GFGB.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SDHY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFGB.L и SDHY.L
GFGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 8.31% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
GFGB.L and SDHY.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GFGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GFGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SDHY.L.
GFGB.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while SDHY.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GFGB.L and 0.45% for SDHY.L.
Подберите оптимальное распределение для GFGB.L и SDHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор