Сравнение GFF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Griffon Corporation (GFF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFF или SPY.
Доходность
Сравнение доходности GFF и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GFF показывает доходность 25.68%, а SPY немного ниже – 24.91%. За последние 10 лет акции GFF превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.61% против 13.04% соответственно.
GFF
25.68%
12.38%
12.65%
65.26%
33.77%
23.61%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| GFF | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 7.51 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 8.96% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 44.14% | 12.17% |
| Макс. просадка | -75.71% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.50% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GFF и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GFF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFF и SPY
Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 0.79% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.45% | 12.28% | 1.23% | 0.80% | 0.96% | 0.98% | 0.79% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GFF и SPY
Максимальная просадка GFF за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GFF и SPY
Griffon Corporation (GFF) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.