Сравнение GFF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Griffon Corporation (GFF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFF или SPY.
Основные характеристики
GFF | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.86% | 11.58% |
Дох-ть за 1 год | 115.09% | 29.17% |
Дох-ть за 3 года | 44.57% | 9.98% |
Дох-ть за 5 лет | 40.35% | 14.95% |
Дох-ть за 10 лет | 23.46% | 12.88% |
Коэф-т Шарпа | 3.71 | 2.67 |
Дневная вол-ть | 32.95% | 11.53% |
Макс. просадка | -75.71% | -55.19% |
Current Drawdown | -8.66% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между GFF и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GFF и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GFF показывает доходность 11.86%, а SPY немного ниже – 11.58%. За последние 10 лет акции GFF превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.46% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GFF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFF и SPY
Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPY в 1.27%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griffon Corporation | 0.81% | 4.09% | 6.59% | 1.16% | 1.35% | 1.25% | 12.01% | 1.23% | 0.70% | 0.79% | 0.81% | 0.66% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GFF и SPY
Максимальная просадка GFF за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GFF и SPY
Griffon Corporation (GFF) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что GFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.