PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GFA.L с ERNA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFA.L с ERNA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GFA.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) and ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GFA.L is a Global High Yield Bonds fund tracking the ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while ERNA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GFA.L returned 2.98%/yr vs 3.85%/yr for ERNA.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GFA.L charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for ERNA.L.

Доходность

Сравнение доходности GFA.L и ERNA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFA.L показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у ERNA.L с доходностью 2.07%.

GFA.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
3.30%
С начала года
3.55%
1 год
6.91%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.98%
10 лет*
—

ERNA.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.91%
С начала года
2.07%
1 год
4.23%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFA.L и ERNA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFA.L
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)		3.55%9.97%6.02%10.29%-12.56%1.93%16.95%13.34%-2.21%
ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)		2.07%4.85%5.65%5.44%1.46%0.11%1.27%3.19%1.14%

Correlation

The correlation between GFA.L and ERNA.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GFA.L:
GFA.L с DFNS.LGFA.L с FLOA.LGFA.L с HYEM.LGFA.L с ICBU.LGFA.L с MOAT.LGFA.L с NUCG.LGFA.L с REGB.L
Часто сравнивают с ERNA.L:
ERNA.L с IB01.LERNA.L с FLOA.LERNA.L с CSH2.LERNA.L с AGGU.LERNA.L с TIPERNA.L с SDHA.LERNA.L с IBDT

Доходность на риск

GFA.L vs. ERNA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFA.L
Ранг доходности на риск GFA.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFA.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFA.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFA.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFA.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFA.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ERNA.L
Ранг доходности на риск ERNA.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNA.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNA.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFA.L c ERNA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFA.LERNA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.99

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
5.15

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

2.10

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

13.33

-11.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

55.76

-51.00

GFA.L vs. ERNA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFA.L на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа ERNA.L равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFA.L и ERNA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFA.L и ERNA.L

Максимальная просадка GFA.L за все время составила -22.98%, что больше максимальной просадки ERNA.L в -8.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFA.L и ERNA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFA.LERNA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.98%

-8.63%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-0.32%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-0.33%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-0.81%

-21.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-0.09%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.08%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GFA.L и ERNA.L

VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что GFA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFA.LERNA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.34%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

1.24%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

1.41%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

1.24%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

2.25%

+6.17%

Сравнение комиссий GFA.L и ERNA.L

GFA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ERNA.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFA.L и ERNA.L

Ни GFA.L, ни ERNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GFA.L and ERNA.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for GFA.L.

GFA.L is categorized as Global High Yield Bonds, while ERNA.L is Corporate Bonds. GFA.L tracks ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GFA.L and 0.09% for ERNA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFA.L и ERNA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор