PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GF с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GF с SEMGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GF (The New Germany Fund) and SEMGX (DWS Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - GF is a Foreign Large Cap Equities fund managed by DWS, while SEMGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by DWS. Over the past 10 years, GF returned 9.46%/yr vs 9.73%/yr for SEMGX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GF charges 0.01%/yr vs 0.98%/yr for SEMGX.

Доходность

Сравнение доходности GF и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The New Germany Fund (GF) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GF показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у SEMGX с доходностью 31.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GF имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции SEMGX немного впереди с 9.73%.

GF

1 день
1.39%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.37%
6 месяцев
4.46%
1 год
3.47%
3 года*
11.38%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
9.46%

SEMGX

1 день
-0.10%
1 месяц
2.41%
С начала года
31.66%
6 месяцев
32.76%
1 год
51.99%
3 года*
23.99%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GF и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GF
The New Germany Fund		3.37%48.34%-9.96%11.66%-42.21%7.92%38.43%38.75%-21.55%54.50%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		31.66%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Correlation

The correlation between GF and SEMGX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.55

The correlation between GF and SEMGX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The New Germany Fund

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с GF:
GF с BTIIXGF с FHLFXGF с FIGSXGF с MGHYXGF с AAAAXGF с CIGIXGF с FISZX
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с SMGB.LSEMGX с MGEMXSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с IITU.LSEMGX с XNAQ.L

Доходность на риск

GF vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GF
Ранг доходности на риск GF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GF: 55
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GF c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The New Germany Fund (GF) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFSEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
2.32

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.87

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.44

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

3.27

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

12.65

-12.18

GF vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GF на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SEMGX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GF и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GF и SEMGX

Максимальная просадка GF за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GF и SEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.97%

-67.21%

-18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.07%

-16.11%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-18.37%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.83%

-40.94%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.83%

-45.82%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.93%

-4.49%

-13.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.91%

-25.21%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

4.15%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GF и SEMGX

Текущая волатильность для The New Germany Fund (GF) составляет 4.81%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что GF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

12.12%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

20.21%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

22.84%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

19.33%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

18.57%

+2.04%

Сравнение комиссий GF и SEMGX

GF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SEMGX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GF и SEMGX

Дивидендная доходность GF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SEMGX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GF
The New Germany Fund		2.44%1.30%0.92%0.80%9.74%39.51%12.92%3.29%31.23%3.82%9.05%8.37%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.28%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Часто задаваемые вопросы

GF and SEMGX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMGX has higher volatility (12.12%) compared to GF (4.81%). In terms of maximum drawdown, GF dropped -85.97% vs SEMGX's -67.21%.

SEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GF и SEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор