Сравнение GEQT.TO с ZMMK.TO
GEQT.TO (iShares ESG Equity ETF Portfolio) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - GEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, GEQT.TO returned 23.48%/yr vs 3.86%/yr for ZMMK.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GEQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.
Доходность
Сравнение доходности GEQT.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEQT.TO показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.
GEQT.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- —
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEQT.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio | 14.97% | 17.85% | 25.42% | 22.35% | -15.18% | 2.57% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.99% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between GEQT.TO and ZMMK.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEQT.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
GEQT.TO
ZMMK.TO
Сравнение GEQT.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQT.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 5.48 | -4.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 83.57 | -80.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 380.38 | -367.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQT.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 9.68 | -7.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 10.31 | -9.14 |
Просадки
Сравнение просадок GEQT.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка GEQT.TO за все время составила -23.64%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQT.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEQT.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.64% | -0.16% | -23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -0.03% | -9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | -0.08% | -16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -0.00% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.01% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQT.TO и ZMMK.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEQT.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 0.06% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 0.18% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 0.26% | +13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 0.34% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 0.34% | +13.58% |
Сравнение комиссий GEQT.TO и ZMMK.TO
GEQT.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQT.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность GEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ZMMK.TO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio | 1.10% | 1.25% | 1.38% | 1.58% | 1.82% | 1.32% | 0.87% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEQT.TO and ZMMK.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for GEQT.TO.
GEQT.TO is categorized as Global Equities, while ZMMK.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.25% for GEQT.TO and 0.13% for ZMMK.TO.
Подберите оптимальное распределение для GEQT.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор