Сравнение GEQT.TO с XECT.DE
GEQT.TO (iShares ESG Equity ETF Portfolio) and XECT.DE (Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - GEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while XECT.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. GEQT.TO is actively managed, while XECT.DE is passively managed. Over the past 3 years, GEQT.TO returned 23.48%/yr vs 16.46%/yr for XECT.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GEQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XECT.DE.
Доходность
Сравнение доходности GEQT.TO и XECT.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GEQT.TO торгуется в CAD, в то время как XECT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XECT.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GEQT.TO показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у XECT.DE с доходностью 7.30%.
GEQT.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- —
XECT.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEQT.TO и XECT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio | 14.97% | 17.85% | 25.42% | 15.10% |
XECT.DE Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C | 7.30% | 25.89% | 9.52% | 7.55% |
Correlation
The correlation between GEQT.TO and XECT.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between GEQT.TO and XECT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEQT.TO vs. XECT.DE — Ранг доходности на риск
GEQT.TO
XECT.DE
Сравнение GEQT.TO c XECT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQT.TO | XECT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.46 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 5.47 | +7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQT.TO | XECT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.23 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.07 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GEQT.TO и XECT.DE
Максимальная просадка GEQT.TO за все время составила -23.64%, что больше максимальной просадки XECT.DE в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQT.TO и XECT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEQT.TO | XECT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.64% | -16.09% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -12.54% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | -16.09% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.43% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.45% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.36% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQT.TO и XECT.DE
Текущая волатильность для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) составляет 4.07%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что GEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XECT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEQT.TO | XECT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.73% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 12.35% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 14.90% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 14.29% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.29% | -0.37% |
Сравнение комиссий GEQT.TO и XECT.DE
GEQT.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XECT.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQT.TO и XECT.DE
Дивидендная доходность GEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как XECT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio | 1.10% | 1.25% | 1.38% | 1.58% | 1.82% | 1.32% | 0.87% |
XECT.DE Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEQT.TO and XECT.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XECT.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XECT.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for GEQT.TO.
GEQT.TO is categorized as Global Equities, while XECT.DE is Europe Equities. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.25% for GEQT.TO and 0.12% for XECT.DE.
Подберите оптимальное распределение для GEQT.TO и XECT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор