Сравнение GEMG с NFXS
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - GEMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. GEMG charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -90.30%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.
GEMG
- 1 день
- -11.64%
- 1 месяц
- -41.26%
- С начала года
- -90.30%
- 6 месяцев
- -92.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMG и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -90.30% | -71.91% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 26.00% | 15.90% |
Correlation
The correlation between GEMG and NFXS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. NFXS — Ранг доходности на риск
GEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFXS
Сравнение GEMG c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMG | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMG и NFXS
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -50.37% | -47.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -11.63% | -85.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.27% | -31.89% | -49.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и NFXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.02% | 33.78% | +185.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.02% | 34.63% | +184.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.02% | 34.63% | +184.39% |
Сравнение комиссий GEMG и NFXS
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и NFXS
GEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
GEMG and NFXS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for GEMG.
GEMG is categorized as Leveraged Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 1.03% for NFXS.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор