Сравнение GEF с GEF-B
GEF (Greif, Inc.) and GEF-B (Greif Inc) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GEF returned 10.86%/yr vs 10.82%/yr for GEF-B. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GEF и GEF-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEF показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у GEF-B с доходностью 27.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEF имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции GEF-B немного отстают с 10.82%.
GEF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 9.18%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.86%
GEF-B
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 27.42%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам GEF и GEF-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | 14.68% | 14.75% | -3.63% | 0.91% | 14.49% | 32.59% | 11.61% | 24.52% | -36.67% | 21.62% |
GEF-B Greif Inc | 27.42% | 15.77% | 7.79% | -11.91% | 36.86% | 29.04% | -0.34% | 21.61% | -33.85% | 7.02% |
Correlation
The correlation between GEF and GEF-B is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2003 г. | 0.78 |
The correlation between GEF and GEF-B shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEF:
$3.52B
GEF-B:
$3.51B
GEF:
$17.56
GEF-B:
$17.56
GEF:
4.35
GEF-B:
5.31
GEF:
0.10
GEF-B:
0.12
GEF:
1.26
GEF-B:
1.54
GEF:
1.48
GEF-B:
1.80
GEF:
$3.35B
GEF-B:
$3.35B
GEF:
$756.10M
GEF-B:
$756.10M
GEF:
$509.70M
GEF-B:
$509.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEF vs. GEF-B — Ранг доходности на риск
GEF
GEF-B
Сравнение GEF c GEF-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и Greif Inc (GEF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEF | GEF-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.36 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 4.81 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEF и GEF-B
Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, примерно равная максимальной просадке GEF-B в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и GEF-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEF | GEF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.66% | -63.05% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -17.44% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -28.37% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -29.55% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.84% | -50.81% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -14.06% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 8.52% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEF и GEF-B
Greif, Inc. (GEF) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Greif Inc (GEF-B) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что GEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEF | GEF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 7.74% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 20.11% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 27.24% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 29.41% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.42% | 35.26% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEF и GEF-B
Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности GEF-B в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | 3.01% | 3.25% | 3.47% | 3.11% | 2.86% | 2.98% | 3.75% | 3.98% | 4.63% | 2.77% | 3.27% | 5.45% |
GEF-B Greif Inc | 3.69% | 4.40% | 4.67% | 4.62% | 3.67% | 4.50% | 5.44% | 3.81% | 4.32% | 3.62% | 3.72% | 5.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEF и GEF-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif, Inc. и Greif Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEF и GEF-B
GEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greif, Inc. сообщила о валовой прибыли в 247.00M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
GEF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greif Inc сообщила о валовой прибыли в 247.00M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
GEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greif, Inc. сообщила об операционной прибыли в 55.30M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
GEF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greif Inc сообщила об операционной прибыли в 55.30M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
GEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greif, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.60M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
GEF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greif Inc сообщила о чистой прибыли в 12.60M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
GEF and GEF-B have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEF has higher volatility (8.25%) compared to GEF-B (7.74%). In terms of maximum drawdown, GEF dropped -62.66% vs GEF-B's -63.05%.
GEF-B currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEF и GEF-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор