PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEDM.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEDM.L с ESIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEDM.L (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - GEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GEDM.L returned 6.10%/yr vs 19.85%/yr for ESIE.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GEDM.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEDM.L показывает доходность 25.28%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 34.22%.

GEDM.L

1 день
-1.42%
1 месяц
4.42%
С начала года
25.28%
6 месяцев
24.64%
1 год
47.14%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEDM.L и ESIE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
GEDM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		25.28%21.46%6.51%2.00%-13.11%-2.00%3.13%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%

Correlation

The correlation between GEDM.L and ESIE.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.20

The correlation between GEDM.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GEDM.L и ESIE.L

Секторы
GEDM.L
ESIE.L

Технологии

40.9%

-

Финансовые услуги

18.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Промышленность

7.8%

-

Коммуникационные услуги

6.2%
0.9%

Сырьевые материалы

5.6%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Энергетика

3.0%
99.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Недвижимость

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

GEDM.L
40.9%
ESIE.L

-

Финансовые услуги

GEDM.L
18.0%
ESIE.L

-

Потребительский циклический сектор

GEDM.L
9.4%
ESIE.L

-

Промышленность

GEDM.L
7.8%
ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

GEDM.L
6.2%
ESIE.L
0.9%

Сырьевые материалы

GEDM.L
5.6%
ESIE.L

-

Здравоохранение

GEDM.L
3.5%
ESIE.L

-

Энергетика

GEDM.L
3.0%
ESIE.L
99.1%

Потребительский защитный сектор

GEDM.L
2.8%
ESIE.L

-

Недвижимость

GEDM.L
1.7%
ESIE.L

-

Коммунальные услуги

GEDM.L
1.2%
ESIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с GEDM.L:
GEDM.L с VUAA.DEGEDM.L с EXCS.LGEDM.L с DGSE.LGEDM.L с HMEF.LGEDM.L с SWDA.LGEDM.L с DEMS.LGEDM.L с E127.L
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

GEDM.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEDM.L
Ранг доходности на риск GEDM.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEDM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEDM.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEDM.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEDM.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEDM.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEDM.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEDM.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.58

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.08

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.45

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

4.87

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

14.82

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEDM.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEDM.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEDM.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEDM.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GEDM.L и ESIE.L

Максимальная просадка GEDM.L за все время составила -27.84%, примерно равная максимальной просадке ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEDM.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEDM.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-27.35%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.13%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-27.35%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-27.35%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-6.99%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-8.23%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.99%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GEDM.L и ESIE.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L) составляет 7.23%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что GEDM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEDM.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.04%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

19.18%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

22.92%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

24.32%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

24.58%

-5.60%

Сравнение комиссий GEDM.L и ESIE.L

И GEDM.L, и ESIE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEDM.L и ESIE.L

Дивидендная доходность GEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как ESIE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEDM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.02%0.02%0.01%

Часто задаваемые вопросы

GEDM.L and ESIE.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GEDM.L and ESIE.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

GEDM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while ESIE.L is Energy Equities. GEDM.L tracks MSCI EM NR USD, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEDM.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор