PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GE с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GE и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности GE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.70%
8.83%
GE
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GE:

2.68

VTI:

2.14

Коэф-т Сортино

GE:

3.18

VTI:

2.83

Коэф-т Омега

GE:

1.46

VTI:

1.39

Коэф-т Кальмара

GE:

2.32

VTI:

3.26

Коэф-т Мартина

GE:

14.43

VTI:

13.03

Индекс Язвы

GE:

5.67%

VTI:

2.14%

Дневная вол-ть

GE:

30.56%

VTI:

13.09%

Макс. просадка

GE:

-85.53%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

GE:

-5.71%

VTI:

-1.75%

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.16% против 12.97% соответственно.


GE

С начала года

9.63%

1 месяц

8.78%

6 месяцев

12.69%

1 год

77.66%

5 лет

27.08%

10 лет

6.16%

VTI

С начала года

2.20%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

9.96%

1 год

26.84%

5 лет

13.66%

10 лет

12.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GE и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GE, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.682.14
Коэффициент Сортино GE, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.182.83
Коэффициент Омега GE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.461.39
Коэффициент Кальмара GE, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.873.26
Коэффициент Мартина GE, с текущим значением в 14.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.4313.03
GE
VTI

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.68
2.14
GE
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и VTI

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VTI в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GE
General Electric Company
0.61%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.24%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок GE и VTI

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.71%
-1.75%
GE
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности GE и VTI

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.16%
5.14%
GE
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab