PortfoliosLab logo
Сравнение GE с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GE и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.33%
622.23%
GE
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GE:

0.66

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

GE:

1.07

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

GE:

1.15

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

GE:

1.07

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

GE:

3.31

VTI:

1.99

Индекс Язвы

GE:

6.91%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

GE:

34.40%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

GE:

-85.53%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

GE:

-6.46%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.86% против 11.38% соответственно.


GE

С начала года

19.19%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

11.18%

1 год

23.87%

5 лет

45.57%

10 лет

5.86%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GE и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GE, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GE: 0.66
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино GE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GE: 1.07
VTI: 0.80
Коэффициент Омега GE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GE: 1.15
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара GE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GE: 1.07
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина GE, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GE: 3.31
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.47
GE
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и VTI

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GE
General Electric Company
0.60%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок GE и VTI

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.46%
-10.40%
GE
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности GE и VTI

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 19.49% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.49%
14.83%
GE
VTI