PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GE с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GE и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.98%
604.40%
GE
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GE:

1.19

VTI:

0.26

Коэф-т Сортино

GE:

1.71

VTI:

0.44

Коэф-т Омега

GE:

1.23

VTI:

1.06

Коэф-т Кальмара

GE:

2.19

VTI:

0.31

Коэф-т Мартина

GE:

6.46

VTI:

1.20

Индекс Язвы

GE:

5.98%

VTI:

3.30%

Дневная вол-ть

GE:

32.48%

VTI:

15.05%

Макс. просадка

GE:

-85.53%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

GE:

-11.55%

VTI:

-12.61%

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.05% против 11.24% соответственно.


GE

С начала года

12.70%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

2.39%

1 год

29.94%

5 лет

41.91%

10 лет

6.05%

VTI

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-5.11%

1 год

3.81%

5 лет

18.24%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GE и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GE: 1.19
VTI: 0.26
Коэффициент Сортино GE, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GE: 1.71
VTI: 0.44
Коэффициент Омега GE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GE: 1.23
VTI: 1.06
Коэффициент Кальмара GE, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GE: 2.19
VTI: 0.31
Коэффициент Мартина GE, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GE: 6.46
VTI: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
0.26
GE
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и VTI

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VTI в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GE
General Electric Company
0.79%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.42%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок GE и VTI

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.55%
-12.61%
GE
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности GE и VTI

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.41%
7.62%
GE
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab