Сравнение GE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Electric Company (GE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GE или VTI.
Основные характеристики
| GE | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 65.31% | 8.40% |
| Дох-ть за 1 год | 110.92% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | 37.08% | 7.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.72% | 13.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.69% | 12.17% |
| Коэф-т Шарпа | 4.43 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 25.50% | 11.96% |
| Макс. просадка | -85.52% | -55.45% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.40% |
Корреляция
Корреляция между GE и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GE и VTI
С начала года, GE показывает доходность 65.31%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.69% против 12.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и VTI
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VTI в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.28% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 119,746.64% | 2.95% | 2.96% | 3.53% | 2.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.38% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GE и VTI
Максимальная просадка GE за все время составила -85.52%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GE и VTI
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.