Сравнение GE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Electric Company (GE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GE или VTI.
Доходность
Сравнение доходности GE и VTI
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 75.14%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.89% против 12.59% соответственно.
GE
75.14%
-7.83%
11.81%
86.51%
26.24%
4.89%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| GE | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.19 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 24.50 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 29.45% | 12.54% |
| Макс. просадка | -85.53% | -55.45% |
| Текущая просадка | -8.60% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GE и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и VTI
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.51% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GE и VTI
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GE и VTI
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.