PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GE с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GE и SPGP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GE и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.90%
469.79%
GE
SPGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GE:

1.19

SPGP:

-0.56

Коэф-т Сортино

GE:

1.71

SPGP:

-0.65

Коэф-т Омега

GE:

1.23

SPGP:

0.92

Коэф-т Кальмара

GE:

2.19

SPGP:

-0.62

Коэф-т Мартина

GE:

6.46

SPGP:

-2.01

Индекс Язвы

GE:

5.98%

SPGP:

4.83%

Дневная вол-ть

GE:

32.48%

SPGP:

17.31%

Макс. просадка

GE:

-85.53%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

GE:

-11.55%

SPGP:

-15.61%

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -9.81%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 6.05% против 12.26% соответственно.


GE

С начала года

12.70%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

2.39%

1 год

29.94%

5 лет

41.91%

10 лет

6.05%

SPGP

С начала года

-9.81%

1 месяц

-6.26%

6 месяцев

-9.78%

1 год

-10.14%

5 лет

18.93%

10 лет

12.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GE и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GE c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GE: 1.19
SPGP: -0.56
Коэффициент Сортино GE, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GE: 1.71
SPGP: -0.65
Коэффициент Омега GE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GE: 1.23
SPGP: 0.92
Коэффициент Кальмара GE, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GE: 2.19
SPGP: -0.62
Коэффициент Мартина GE, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GE: 6.46
SPGP: -2.01

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
-0.56
GE
SPGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и SPGP

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPGP в 1.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GE
General Electric Company
0.79%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.62%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок GE и SPGP

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.55%
-15.61%
GE
SPGP

Волатильность

Сравнение волатильности GE и SPGP

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.41%
9.28%
GE
SPGP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab