PortfoliosLab logo
Сравнение GE с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GE и SPGP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GE и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.01%
481.23%
GE
SPGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GE:

0.66

SPGP:

-0.18

Коэф-т Сортино

GE:

1.07

SPGP:

-0.11

Коэф-т Омега

GE:

1.15

SPGP:

0.98

Коэф-т Кальмара

GE:

1.07

SPGP:

-0.18

Коэф-т Мартина

GE:

3.31

SPGP:

-0.64

Индекс Язвы

GE:

6.91%

SPGP:

6.27%

Дневная вол-ть

GE:

34.40%

SPGP:

21.93%

Макс. просадка

GE:

-85.53%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

GE:

-6.46%

SPGP:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 5.86% против 12.07% соответственно.


GE

С начала года

19.19%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

11.18%

1 год

23.87%

5 лет

45.57%

10 лет

5.86%

SPGP

С начала года

-8.00%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

-8.06%

1 год

-4.17%

5 лет

15.93%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GE и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GE c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GE, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GE: 0.66
SPGP: -0.18
Коэффициент Сортино GE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GE: 1.07
SPGP: -0.11
Коэффициент Омега GE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GE: 1.15
SPGP: 0.98
Коэффициент Кальмара GE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GE: 1.07
SPGP: -0.18
Коэффициент Мартина GE, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GE: 3.31
SPGP: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
-0.18
GE
SPGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и SPGP

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPGP в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GE
General Electric Company
0.60%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.59%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок GE и SPGP

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.46%
-13.92%
GE
SPGP

Волатильность

Сравнение волатильности GE и SPGP

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 19.49% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 15.91%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.49%
15.91%
GE
SPGP