Сравнение GDXU с GLD
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -14.43%/yr vs 16.59%/yr for GLD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.91%.
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам GDXU и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 4.02% |
Correlation
The correlation between GDXU and GLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between GDXU and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. GLD — Ранг доходности на риск
GDXU
GLD
Сравнение GDXU c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.70 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 1.67 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и GLD
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -45.56% | -48.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.69% | -26.40% | -60.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.69% | -26.40% | -60.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | -26.40% | -64.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.69% | -26.40% | -60.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.96% | -16.19% | -53.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 11.04% | +34.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и GLD
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 37.34% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.34% | 6.59% | +30.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.24% | 24.21% | +102.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.12% | 28.00% | +118.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.02% | 18.41% | +94.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.42% | 16.11% | +95.31% |
Сравнение комиссий GDXU и GLD
GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и GLD
Ни GDXU, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and GLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to GLD (6.59%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs GLD's -45.56%.
On 5-year performance, GLD leads with 16.59% vs -14.43% for GDXU. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLD has performed better with a 16.59% return vs -14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.
GDXU and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXU is categorized as Leveraged Equities, while GLD is Gold. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор