Сравнение GDXU с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и SPDR Gold Shares (GLD).
GDXU и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXU и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и GLD
GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
GDXU vs. GLD — Ранг доходности на риск
GDXU
GLD
Сравнение GDXU c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXU | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.89 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.31 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.70 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 9.90 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.89 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.25 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.63 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между GDXU и GLD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и GLD
Ни GDXU, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXU и GLD
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -45.56% | -48.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.16% | -19.21% | -53.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -21.03% | -72.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.42% | -11.71% | -44.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -16.17% | -53.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 5.25% | +20.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и GLD
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.09% | 10.48% | +42.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.23% | 24.34% | +97.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.32% | 27.81% | +112.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.02% | 17.75% | +91.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.02% | 15.88% | +93.14% |