Сравнение GDXU с GLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GDXU с GLD

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и SPDR Gold Trust (GLD).

GDXU и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXU или GLD.

Корреляция

Корреляция между GDXU и GLD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GDXU

GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXU:

1.38

GLD:

2.92

Коэф-т Сортино

GDXU:

2.00

GLD:

3.68

Коэф-т Омега

GDXU:

1.24

GLD:

1.50

Коэф-т Кальмара

GDXU:

1.41

GLD:

5.48

Коэф-т Мартина

GDXU:

5.04

GLD:

14.96

Индекс Язвы

GDXU:

26.34%

GLD:

2.97%

Дневная вол-ть

GDXU:

94.83%

GLD:

15.19%

Макс. просадка

GDXU:

-94.39%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

GDXU:

-83.98%

GLD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность 83.81%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 11.64%.

GDXU

С начала года

83.81%

1 месяц

51.95%

6 месяцев

23.24%

1 год

173.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

11.64%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

19.13%

1 год

46.57%

5 лет

12.69%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий GDXU и GLD

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

GDXU

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

GLD

SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXU и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXU c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXU

GLD

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GDXU

GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и GLD

Ни GDXU, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDXU и GLD

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GDXU

GLD

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и GLD

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GDXU

GLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GDXU с GLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GDXU и GLD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GDXU и GLD

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXU и GLD

GDXU

GLD

Сравнение GDXU c GLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и GLD

Просадки

Сравнение просадок GDXU и GLD

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и GLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество