Сравнение GDXJ.L с GDGB.L
GDXJ.L (VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF USD (Acc)) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ.L is a Precious Metals Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXJ.L returned 16.99%/yr vs 17.33%/yr for GDGB.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GDXJ.L charges 0.55%/yr vs 0.53%/yr for GDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ.L и GDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDXJ.L торгуется в USD, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ.L показывает доходность -19.15%, что значительно ниже, чем у GDGB.L с доходностью -17.10%.
GDXJ.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -21.54%
- 6 месяцев
- -27.29%
- С начала года
- -19.15%
- 1 год
- 42.24%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 8.13%
GDGB.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -19.64%
- 6 месяцев
- -26.30%
- С начала года
- -17.10%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXJ.L и GDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ.L VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF USD (Acc) | -19.15% | 175.70% | 13.26% | 7.29% | -13.07% | -23.07% | 30.24% | 44.17% | -12.91% | 0.88% |
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | -17.10% | 156.24% | 9.38% | 9.16% | -7.97% | -11.28% | 23.23% | 44.43% | -10.42% | 1.81% |
Correlation
The correlation between GDXJ.L and GDGB.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between GDXJ.L and GDGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ.L vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск
GDXJ.L
GDGB.L
Сравнение GDXJ.L c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF USD (Acc) (GDXJ.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ.L | GDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 2.51 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ.L и GDGB.L
Максимальная просадка GDXJ.L за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки GDGB.L в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ.L и GDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -50.68% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.15% | -38.28% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.15% | -38.28% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.48% | -46.27% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.15% | -38.28% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -17.97% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.37% | 16.36% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ.L и GDGB.L
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF USD (Acc) (GDXJ.L) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что GDXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 13.16% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.81% | 37.78% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.22% | 46.90% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.01% | 36.33% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.68% | 34.56% | +6.12% |
Сравнение комиссий GDXJ.L и GDGB.L
GDXJ.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDGB.L в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ.L и GDGB.L
Ни GDXJ.L, ни GDGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GDXJ.L and GDGB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDGB.L is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDGB.L is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.55% for GDXJ.L.
GDXJ.L is categorized as Precious Metals Equities, while GDGB.L is Gold. GDXJ.L tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.55% for GDXJ.L and 0.53% for GDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ.L и GDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор