Сравнение GDXJ.L с DFNS.L
GDXJ.L (VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF USD (Acc)) and DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ.L is a Precious Metals Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDXJ.L returned 35.16%/yr vs 33.99%/yr for DFNS.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ.L и DFNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ.L показывает доходность -19.15%, что значительно ниже, чем у DFNS.L с доходностью -6.38%.
GDXJ.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -21.54%
- 6 месяцев
- -27.29%
- С начала года
- -19.15%
- 1 год
- 42.24%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 8.13%
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.45%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -6.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXJ.L и DFNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDXJ.L VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF USD (Acc) | -19.15% | 175.70% | 13.26% | -2.62% |
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | -6.38% | 68.21% | 43.74% | 25.97% |
Correlation
The correlation between GDXJ.L and DFNS.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ.L vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск
GDXJ.L
DFNS.L
Сравнение GDXJ.L c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF USD (Acc) (GDXJ.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ.L | DFNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.01 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -0.02 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ.L и DFNS.L
Максимальная просадка GDXJ.L за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -25.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ.L и DFNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ.L | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -25.29% | -32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.15% | -25.29% | -14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.15% | -25.29% | -14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.15% | -23.43% | -16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -4.01% | -23.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.37% | 10.39% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ.L и DFNS.L
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF USD (Acc) (GDXJ.L) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что GDXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ.L | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 8.02% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.81% | 19.72% | +24.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.22% | 25.91% | +27.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.01% | 21.84% | +19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.68% | 21.84% | +18.84% |
Сравнение комиссий GDXJ.L и DFNS.L
И GDXJ.L, и DFNS.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ.L и DFNS.L
Ни GDXJ.L, ни DFNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXJ.L and DFNS.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXJ.L and DFNS.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
GDXJ.L is categorized as Precious Metals Equities, while DFNS.L is Aerospace & Defense. GDXJ.L tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ.L и DFNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор