PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXD.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GDXD.TO (BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GDXD.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, GDXD.TO returned -75.31% vs 28.58% for QQCL.TO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GDXD.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF (GDXD.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD.TO показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 15.07%.

GDXD.TO

1 день
0.72%
1 месяц
42.87%
6 месяцев
21.28%
С начала года
-6.18%
1 год
-75.31%
3 года*
-64.29%
5 лет*
-50.79%
10 лет*
-45.87%

QQCL.TO

1 день
-1.94%
1 месяц
-4.99%
6 месяцев
11.36%
С начала года
15.07%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
GDXD.TO
BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF		-6.18%-89.27%-51.09%-26.17%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.07%13.10%41.38%4.96%

Correlation

The correlation between GDXD.TO and QQCL.TO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

-0.13

The correlation between GDXD.TO and QQCL.TO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXD.TO и QQCL.TO

Секторы
GDXD.TO
QQCL.TO

Сырьевые материалы

100.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Сырьевые материалы

GDXD.TO
100.0%
QQCL.TO
1.1%

Коммуникационные услуги

GDXD.TO

-

QQCL.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

GDXD.TO

-

QQCL.TO
12.3%

Потребительский защитный сектор

GDXD.TO

-

QQCL.TO
7.7%

Энергетика

GDXD.TO

-

QQCL.TO
0.6%

Финансовые услуги

GDXD.TO

-

QQCL.TO
0.2%

Здравоохранение

GDXD.TO

-

QQCL.TO
4.2%

Промышленность

GDXD.TO

-

QQCL.TO
2.8%

Недвижимость

GDXD.TO

-

QQCL.TO
0.1%

Технологии

GDXD.TO

-

QQCL.TO
53.8%

Коммунальные услуги

GDXD.TO

-

QQCL.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GDXD.TO:
GDXD.TO с SPXI.TOGDXD.TO с CFOD.TOGDXD.TO с NRGD.TOGDXD.TO с CNDD.TOGDXD.TO с CNDI.TOGDXD.TO с SPXD.TOGDXD.TO с QQI.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с QQQY.TOQQCL.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

GDXD.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD.TO
Ранг доходности на риск GDXD.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF (GDXD.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXD.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.54

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.08

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.68

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

9.36

-10.42

GDXD.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD.TO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXD.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка GDXD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD.TO и QQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXD.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-25.63%

-74.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.56%

-10.70%

-76.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.32%

-92.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.40%

-3.29%

-91.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.95%

3.06%

+67.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD.TO и QQCL.TO

BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF (GDXD.TO) имеет более высокую волатильность в 23.94% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что GDXD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXD.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.94%

7.60%

+16.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.94%

15.75%

+59.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.21%

18.67%

+74.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.50%

20.86%

+47.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.81%

20.86%

+47.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD.TO и QQCL.TO

GDXD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%.

ПозицияTTM202520242023
GDXD.TO
BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		14.02%14.54%11.87%3.68%

Часто задаваемые вопросы

GDXD.TO and QQCL.TO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD.TO is categorized as Inverse Equities, while QQCL.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор