Сравнение GDX с CMCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDX или CMCL.
Основные характеристики
| GDX | CMCL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.84% | -17.89% |
| Дох-ть за 1 год | -4.77% | -29.02% |
| Дох-ть за 3 года | -0.13% | -7.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.91% | 15.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.23% | 15.46% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | -0.63 |
| Дневная вол-ть | 30.46% | 46.41% |
| Макс. просадка | -80.57% | -99.73% |
| Current Drawdown | -43.61% | -96.10% |
Корреляция
Корреляция между GDX и CMCL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GDX и CMCL
С начала года, GDX показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -17.89%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям CMCL по среднегодовой доходности: 4.23% против 15.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDX c CMCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и CMCL
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности CMCL в 5.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.50% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 5.73% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.24% | 3.71% | 5.65% | 8.89% | 9.49% | 20.94% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и CMCL
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.57%, что меньше максимальной просадки CMCL в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и CMCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и CMCL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) составляет 9.90%, в то время как у Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.